Preguntas etiquetadas con gamma-distribution

Una distribución de Poisson puede medir eventos por unidad de tiempo, y el parámetro es λλ\lambda . La distribución exponencial mide el tiempo hasta el próximo evento, con el parámetro 1λ1λ\frac{1}{\lambda} . Uno puede convertir una distribución en la otra, dependiendo de si es más fácil modelar eventos u horarios. …

16 poisson-distribution  negative-binomial  gamma-distribution  exponential-family 

¿Cuál es la diferencia entre la intuición detrás de las distribuciones de Gamma y Weibull? ¿Hay alguna relación entre las dos densidades? Amablemente ayuda.

16 gamma-distribution  weibull 

Optar por parametrizar la distribución gamma Γ ( b , c )Γ(si,C)\Gamma(b,c) por el pdf g(x;b,c)=1Γ(c)xc−1bce-x/bg(x;b,c)=1Γ(c)Xc-1siCmi-X/ /sig(x;b,c) = \frac{1}{\Gamma(c)}\frac{x^{c-1}}{b^c}e^{-x/b} La divergencia Kullback-Leibler entreΓ(bq,cq)Γ(bq,cq)\Gamma(b_q,c_q)yΓ(bp,cp)Γ(bp,cp)\Gamma(b_p,c_p)viene dada por [1] como KLGa(bq,cq;bp,cp)=(cq−1)Ψ(cq)−logbq−cq−logΓ(cq)+logΓ(cp)+cplogbp−(cp−1)(Ψ(cq)+logbq)+bqcqbpKLGa(bq,cq;bp,cp)=(cq−1)Ψ(cq)−log⁡bq−cq−log⁡Γ(cq)+log⁡Γ(cp)+cplog⁡bp−(cp−1)(Ψ(cq)+log⁡bq)+bqcqbp\begin{align} KL_{Ga}(b_q,c_q;b_p,c_p) &= (c_q-1)\Psi(c_q) - \log b_q - c_q - \log\Gamma(c_q) + \log\Gamma(c_p)\\ &\qquad+ c_p\log b_p - (c_p-1)(\Psi(c_q) + \log b_q) + \frac{b_qc_q}{b_p} …

15 kullback-leibler  gamma-distribution  exponential-family 

Si Y= ∑i = 1norteX2yoY=∑i=1NXi2Y=\sum_{i=1}^{N}X_i^2 donde Xyo∼ N( 0 , σ2)Xi∼N(0,σ2)X_i \sim \mathcal{N}(0,\sigma^2) , es decir, todas las XyoXiX_i son iid variables aleatorias normales de media cero con las mismas variaciones, entonces Y∼ Γ ( N2, 2 σ2) .Y∼Γ(N2,2σ2).Y \sim \Gamma\left(\frac{N}{2},2\sigma^2\right). Sé que la distribución chi-cuadrado es un caso especial …

15 chi-squared  gamma-distribution 

En uno de los ejercicios de mi curso, estamos utilizando un conjunto de datos médicos de Kaggle . El ejercicio dice: queremos modelar la distribución de cargos individuales y también queremos capturar nuestra incertidumbre sobre esa distribución para poder capturar mejor el rango de valores que podríamos ver. Cargando los …

14 gamma-distribution 

Es fácil producir una variable aleatoria con distribución de Dirichlet usando variables Gamma con el mismo parámetro de escala. Si: Xi∼Gamma(αi,β)Xi∼Gamma(αi,β) X_i \sim \text{Gamma}(\alpha_i, \beta) Luego: (X1∑jXj,…,Xn∑jXj)∼Dirichlet(α1,…,αn)(X1∑jXj,…,Xn∑jXj)∼Dirichlet(α1,…,αn) \left(\frac{X_1}{\sum_j X_j},\; \ldots\; , \frac{X_n}{\sum_j X_j}\right) \sim \text{Dirichlet}(\alpha_1,\;\ldots\;,\alpha_n) Problema ¿Qué sucede si los parámetros de la escala no son iguales? Xi∼Gamma(αi,βi)Xi∼Gamma(αi,βi) X_i \sim …

14 expected-value  dirichlet-distribution  gamma-distribution  integral 

Actualmente tengo un problema para entender la sintaxis de R para ajustar un GLM usando la distribución Gamma. Tengo un conjunto de datos, donde cada fila contiene 3 covariables ( ), una variable de respuesta ( ) y un parámetro de forma ( ). Quiero modelar la escala de la …

14 r  generalized-linear-model  gamma-distribution  dglm 

Si el valor esperado de es , ¿cuál es el valor esperado de ? ¿Se puede calcular analíticamente?Gamma(α,β)Gamma(α,β)\mathsf{Gamma}(\alpha, \beta)αβαβ\frac{\alpha}{\beta}log(Gamma(α,β))log⁡(Gamma(α,β))\log(\mathsf{Gamma}(\alpha, \beta)) La parametrización que estoy usando es la tasa de forma.

14 expected-value  gamma-distribution 

He estado tratando de aprender qué distribuciones usar en GLM, y estoy un poco confundido sobre cuándo usar la distribución normal. En una parte de mi libro de texto, dice que una distribución normal podría ser buena para modelar los puntajes de los exámenes. En la siguiente parte, pregunta qué …

13 normal-distribution  generalized-linear-model  gamma-distribution  inverse-gaussian-distrib 

Según el artículo de Wikipedia sobre la distribución Gamma : Si e , donde e son variables aleatorias independientes, entonces .X∼Gamma(a,θ)X∼Gamma(a,θ)X\sim\mathrm{Gamma}(a,\theta)Y∼Gamma(b,θ)Y∼Gamma(b,θ)Y\sim\mathrm{Gamma}(b,\theta)XXXYYYX+Y∼Gamma(a+b,θ)X+Y∼Gamma(a+b,θ)X+Y\sim \mathrm{Gamma}(a+b, \theta) Pero no veo ninguna prueba. ¿Alguien puede señalarme su prueba por favor? Editar: Muchas gracias a Zen, y también encontré la respuesta como ejemplo en la página …

13 probability  pdf  gamma-distribution 

Tengo una muestra de datos que se generó a partir de una variable aleatoria continua X. Y a partir del histograma que dibujo usando R, supongo que tal vez la distribución de X obedece a una cierta distribución Gamma. Pero no conozco los parámetros exactos de esta distribución Gamma. Mi …

13 distributions  hypothesis-testing  goodness-of-fit  gamma-distribution 

Estoy aprendiendo a usar el paquete BTYD que usa el modelo Pareto / NBD para predecir cuándo se espera que regrese un cliente. Sin embargo, toda la literatura sobre este modelo está llena de matemáticas y no parece haber una explicación simple / conceptual del funcionamiento de este modelo. ¿Es …

12 distributions  gamma-distribution  marketing  pareto 

Según mis resultados, parece que GLM Gamma cumple con la mayoría de los supuestos, pero ¿es una mejora valiosa sobre el LM transformado por registro? La mayoría de la literatura que he encontrado trata sobre Poisson o Binomial GLM. El artículo EVALUACIÓN DE LAS ASUNCIONES DE MODELO LINEAL GENERALIZADO QUE …

12 r  generalized-linear-model  model-selection  gamma-distribution 

Tengo un problema de muestreo simple, donde mi bucle interno se ve así: v = sample_gamma(k, a) donde sample_gammamuestras de la distribución Gamma para formar una muestra de Dirichlet. Funciona bien, pero para algunos valores de k / a, algunos de los flujos de cálculo aguas abajo. Lo adapté para …

12 sampling  gamma-distribution 

Si se distribuye exponencialmente con el parámetro y son mutuamente independientes, ¿cuál es la expectativa de ( i = 1 , . . . , N ) λ X iXiXiX_i(i=1,...,n)(i=1,...,n)(i=1,...,n)λλ\lambdaXiXiX_i (∑i=1nXi)2(∑i=1nXi)2 \left(\sum_{i=1}^n {X_i} \right)^2 en términos de y y posiblemente otras constantes?λnnnλλ\lambda Nota: Esta pregunta obtuvo una respuesta matemática en …

12 expected-value  exponential  gamma-distribution