Preguntas etiquetadas con bayesian

Los estudios de eventos están muy extendidos en economía y finanzas para determinar el efecto de un evento en el precio de una acción, pero casi siempre se basan en razonamientos frecuentes. Una regresión OLS, durante un período de referencia que es distinto de la ventana del evento, generalmente se …

11 bayesian  econometrics  finance 

Suponga que tiene una variable explicativa donde representa una coordenada dada. También tiene una variable de respuesta . Ahora, podemos combinar ambas variables como:X=(X(s1),…,X(sn))X=(X(s1),…,X(sn)){\bf{X}} = \left(X(s_{1}),\ldots,X(s_{n})\right)sssY=(Y(s1),…,Y(sn))Y=(Y(s1),…,Y(sn)){\bf{Y}} = \left(Y(s_{1}),\ldots,Y(s_{n})\right) W(s)=(X(s)Y(s))∼N(μ(s),T)W(s)=(X(s)Y(s))∼N(μ(s),T){\bf{W}}({\bf{s}}) = \left( \begin{array}{ccc}X(s) \\ Y(s) \end{array} \right) \sim N(\boldsymbol{\mu}(s), T) En este caso, simplemente elegimos μ(s)=(μ1μ2)Tμ(s)=(μ1μ2)T\boldsymbol{\mu}(s) = \left( \mu_{1} \; \; …

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Esta pregunta de la comunidad de desbordamiento matemático solicitó "ejemplos de malos argumentos que implican la aplicación de teoremas matemáticos en contextos no matemáticos" y produjo una lista fascinante de matemática aplicada patológicamente. Me pregunto sobre ejemplos similares de usos patológicos de la inferencia bayesiana. ¿Alguien ha encontrado artículos académicos, …

11 bayesian 

Parece que la distribución binomial es muy similar en forma a la distribución beta y que puedo volver a parametrizar las constantes en cualquier pdf para que se vean iguales. Entonces, ¿por qué necesitamos la distribución beta? ¿Es para un propósito específico? ¡Gracias!

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En el artículo de Wikipedia sobre el suavizado de Laplace (o suavizado aditivo), se dice que desde un punto de vista bayesiano, esto corresponde al valor esperado de la distribución posterior, utilizando una distribución de Dirichlet simétrica con el parámetro como previo.αα\alpha Estoy desconcertado acerca de cómo eso es realmente …

11 bayesian  smoothing  dirichlet-distribution  laplace-smoothing 

Me pregunto si el intervalo de predicción y el intervalo creíble evalúan lo mismo. Por ejemplo, con una regresión lineal, cuando estima el intervalo de predicción de los valores ajustados, estima los límites del intervalo en el que espera que disminuya su valor. A la inversa de un intervalo de …

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Parece que los condicionales completos a menudo son bastante difíciles de obtener, sin embargo, programas como JAGS y BUGS los obtienen automáticamente. ¿Alguien puede explicar cómo generan algorítmicamente condicionales completos para cualquier especificación de modelo arbitrario?

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He estado leyendo sobre la estimación de máxima verosimilitud y la estimación máxima a posteriori y hasta ahora he encontrado ejemplos concretos solo con la estimación de máxima verosimilitud. He encontrado algunos ejemplos abstractos de estimación máxima a posteriori, pero nada concreto aún con números: S Puede ser muy abrumador, …

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Anteriormente aprendí sobre las distribuciones de muestreo que daban resultados para el estimador, en términos del parámetro desconocido. Por ejemplo, para las distribuciones de muestreo de y en el modelo de regresión linealβ^0β^0\hat\beta_0β^1β^1\hat\beta_1Yi=βo+β1Xi+εiYi=βo+β1Xi+εiY_i = \beta_o + \beta_1 X_i + \varepsilon_i β^0∼N(β0, σ2(1n+x¯2Sxx))β^0∼N(β0, σ2(1n+x¯2Sxx)) \hat{\beta}_0 \sim \mathcal N \left(\beta_0,~\sigma^2\left(\frac{1}{n}+\frac{\bar{x}^2}{S_{xx}}\right)\right) y β^1∼N(β1, …

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Estoy tratando de obtener el previo de Jeffreys para una distribución binomial negativa. No puedo ver dónde me equivoco, así que si alguien pudiera ayudar a señalar eso, sería apreciado. Bien, entonces la situación es la siguiente: debo comparar las distribuciones anteriores obtenidas usando un binomio y un binomio negativo, …

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Encontré esta imagen en una publicación de blog aquí . Me decepcionó que leer la declaración no provocara la misma expresión facial para mí que para este tipo. Entonces, ¿qué significa la afirmación de que la hipótesis nula es la frecuencia con la que los expresionistas expresan un previo poco …

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¿Hay alguna interpretación Bayesiana, ML o MDL conocida de validación cruzada? ¿Puedo interpretar la validación cruzada como la actualización correcta en una versión previa específicamente diseñada?

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Se ha demostrado que no se recomienda la elección del modelo ABC utilizando factores de Bayes debido a la presencia de un error derivado del uso de estadísticas resumidas. La conclusión en este artículo se basa en el estudio del comportamiento de un método popular para aproximar el factor de …

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Mientras leía acerca de las redes bayesianas, me encontré con el término " manta de Markov " y me confundí severamente con su independencia en un gráfico de red bayesiana. La manta de Markov dice brevemente que cada nodo solo depende de sus padres, hijos y padres de niños [es …

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Estoy buscando la contraparte bayesiana de la prueba t de dos muestras con variaciones desiguales (la prueba de Welch). También estoy buscando una prueba multivariante, como la estadística T de Hotelling. Referencias apreciadas. Para el caso multivariante, suponga que tenemos y ( z 1 , ⋯ , z N ) …

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