Estadísticas y Big Data

Preguntas y respuestas para personas interesadas en estadísticas, aprendizaje automático, análisis de datos, minería de datos y visualización de datos.

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ANOVA de medidas repetidas versus ANOVA factorial con factor de sujeto: comprensión de "estratos de error" y término Error () en aov
Considere medidas repetidas ANOVA (RM-ANOVA) con un factor dentro del sujeto Ay varias mediciones por sujeto para cada nivel de A. Está estrechamente relacionado con ANOVA de dos vías con dos factores: Ay subject. Utilizan la descomposición idéntica de la suma de los cuadrados en cuatro partes: A, subject, A⋅subject, …
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¿Está bien dejar caer las observaciones faltantes?
Tengo un conjunto de datos que analiza las solicitudes de inmigración y las aceptaciones de visas (otorgamiento de visas). Las tarifas se calculan para las solicitudes de visa "aceptadas" y "rechazadas". Sin embargo, el conjunto de datos también tiene valores para los casos que se cerraron. Normalmente esto es cuando …
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¿Por qué la suma de las autocorrelaciones de muestra de una serie estacionaria es igual a -1/2?
No puedo entender esta propiedad de series estacionarias y la función de autocorrelación. Tengo que demostrar que ∑h=1n−1ρ^(h)=−12∑h=1n−1ρ^(h)=−12\begin{align} \sum_{h=1}^{n-1}\hat\rho(h)=-\frac{1}{2} \end{align} Dónde ρ^(h)=γ^(h)γ^(0)ρ^(h)=γ^(h)γ^(0)\hat\rho(h)=\displaystyle\frac{\hat\gamma(h)}{\hat\gamma(0)} y γ^(h)γ^(h)\hat\gamma(h) es la función de autocovarianza γ^(h)=1n∑t=1n−h(Xt−X¯)(Xt+h−X¯)γ^(h)=1n∑t=1n−h(Xt−X¯)(Xt+h−X¯)\begin{align} \hat\gamma(h) = \frac{1}{n}\sum_{t=1}^{n-h}(X_t-\bar{X})(X_{t+h}-\bar{X}) \end{align} Espero que alguien pueda ayudarme con una prueba, o al menos señalarme en la dirección correcta.
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¿Este artículo del NYT supone incorrectamente incrementos independientes?
El artículo traza, por cada 100 mujeres que usan cierto tipo de método anticonceptivo, la cantidad de embarazos no planificados a lo largo del tiempo. https://www.nytimes.com/interactive/2014/09/14/sunday-review/unplanned-pregnancies.html?_r=0 En particular al final del artículo dicen: Los números se calculan de la siguiente manera: P (no embarazada después del año N)= P (no …
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Jeffreys 'antes de la distribución Beta
Si mi probabilidad tiene la forma de una distribución beta, y quiero usar el previo de Jeffreys para sus parámetros, ¿cuál es el formato del anterior? Para algunas distribuciones es bastante sencillo de calcular. por ejemplo, en el caso binomial, la expectativa de la segunda derivada claramente le da . …
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Regularización L2 versus reducción de efectos aleatorios
Una propiedad fundamental de la regresión de efectos aleatorios es que las estimaciones de interceptación aleatoria se "reducen" hacia la media general de la respuesta en función de la varianza relativa de cada estimación. U^j=ρjy¯j+(1−ρj)y¯U^j=ρjy¯j+(1−ρj)y¯\hat{U}_j = \rho_j \bar{y}_j + (1-\rho_j)\bar{y} dónde ρj=τ2/ (τ2+σ2/ /nortej) .ρj=τ2/(τ2+σ2/nj).\rho_j = \tau^2 / (\tau^2 + …
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