Preguntas etiquetadas con jeffreys-prior

Estaba leyendo acerca de Jeffreys antes en la wikipedia: Jeffreys Prior y vi que después de cada ejemplo, describe cómo una transformación estabilizadora de la varianza convierte a Jeffreys prior en un uniforme previo. Como ejemplo, para el caso de Bernoulli, establece que para una moneda con cara de probabilidad …

17 bayesian  prior  jeffreys-prior 

Estoy volviendo a publicar una "respuesta" a una pregunta que hice hace unas dos semanas aquí: ¿Por qué es útil el Jeffreys anterior? Sin embargo, realmente era una pregunta (y tampoco tenía derecho a publicar comentarios en ese momento), así que espero que esté bien hacer esto: En el enlace …

17 bayesian  mathematical-statistics  fisher-information  jeffreys-prior  invariance 

En ciertos casos, el Jeffreys anterior para un modelo multidimensional completo generalmente se considera inadecuado, este es, por ejemplo, el caso en: (donde ε ∼ N ( 0 , σ 2 ) , con μ y σ desconocido) donde se prefiere el siguiente prior (al Jeffreys anterior completo π ( …

14 distributions  bayesian  estimation  prior  jeffreys-prior 

¿Por qué incluso tener antecedentes no informativos? No proporcionan información sobre . Entonces, ¿por qué usarlos? ¿Por qué no solo usar previos informativos? Por ejemplo, supongamos que θ ∈ [ 0 , 1 ] . Entonces es θ ~ T ( 0 , 1 ) una previa no informativa para …

12 bayesian  uninformative-prior  jeffreys-prior 

Estoy leyendo sobre distribuciones anteriores y calculé Jeffreys antes para una muestra de variables aleatorias normalmente distribuidas con media y varianza desconocidas. Según mis cálculos, lo siguiente vale para Jeffreys antes: Aquí,yoes la matriz de información de Fisher.p ( μ , σ2) = de t ( I)-----√= de t ( …

12 bayesian  normal-distribution  prior  jeffreys-prior 

Cuando me enteré del previo de Jeffreys en mi clase de inferencia estadística de posgrado, mis profesores hicieron que pareciera interesante, principalmente por razones históricas y no porque alguien lo usaría alguna vez. Luego, cuando tomé el análisis de datos bayesianos, nunca se nos pidió que usáramos los antecedentes de …

11 bayesian  prior  jeffreys-prior 

Si uso un Jeffreys antes para un parámetro de probabilidad binomial entonces esto implica usar una distribución .theta ~ b e t un ( 1 / 2 , 1 / 2 )θθ\thetaθ∼beta(1/2,1/2)θ∼beta(1/2,1/2)\theta \sim beta(1/2,1/2) Si me transformo en un nuevo marco de referencia entonces claramente tampoco se distribuye como una …

10 bayesian  jeffreys-prior 

Si mi probabilidad tiene la forma de una distribución beta, y quiero usar el previo de Jeffreys para sus parámetros, ¿cuál es el formato del anterior? Para algunas distribuciones es bastante sencillo de calcular. por ejemplo, en el caso binomial, la expectativa de la segunda derivada claramente le da . …

8 beta-distribution  jeffreys-prior