Estadísticas y Big Data

Tengo estos grupos donde los valores son respuestas a un elemento Likert de 10 puntos: g1 <- c(10,9,10,9,10,8,9) g2 <- c(4,9,4,9,8,8,8) g3 <- c(9,7,9,4,8,9,10) Por lo tanto, utilicé Kruskal-Wallis para determinar las diferencias entre las respuestas en los grupos, y el resultado fue: Kruskal-Wallis chi-squared = 5.9554, df = 2, …

10 wilcoxon-mann-whitney  kruskal-wallis 

¿Hay alguna razón particular por la que elegirás la estimación de densidad del kernel sobre la estimación paramétrica? Estaba aprendiendo a ajustar la distribución a mis datos. Esta pregunta me vino. Mi tamaño de datos es relativamente grande con 7500 puntos de datos. Auto reclamaciones. Mi objetivo es ajustarlo a …

10 estimation  nonparametric  kernel-smoothing  parametric 

Tengo unas pocas decenas de miles de observaciones que están en una serie temporal pero agrupadas por ubicaciones. Por ejemplo: location date observationA observationB --------------------------------------- A 1-2010 22 12 A 2-2010 26 15 A 3-2010 45 16 A 4-2010 46 27 B 1-2010 167 48 B 2-2010 134 56 B …

10 r  regression  time-series  lags 

Como se explica en esta página de Wikipedia , si dos variables aleatorias X e Y no están correlacionadas y normalmente se distribuyen conjuntamente, entonces son estadísticamente independientes. Sé cómo verificar si X e Y están correlacionados, pero no tengo idea de cómo verificar si están distribuidos normalmente de manera …

10 distributions  normal-distribution  multivariate-analysis  matlab 

¿Existe una distribución que se asemeje a la distribución gaussiana (normal), pero tal que su densidad de probabilidad no sea cero solo en un segmento definido. La pregunta surgió cuando traté de modelar la 'propagación de bala' dentro de un círculo. La distribución gaussiana funciona bien, pero siempre existe la …

10 distributions  normal-distribution  modeling 

¿Es "no ajustado" básicamente una simple regresión lineal mientras que "ajustado" es una regresión múltiple? Por ejemplo, mirando el efecto de x en y ajustando para otras variables como a, byc versus no ajustando para ellas.

10 regression  multiple-regression 

Sé que hay más de dos tipos de normalización. Por ejemplo, 1- Transformar datos utilizando una puntuación z o una puntuación t. Esto generalmente se llama estandarización. 2- Reescalando datos para tener valores entre 0 y 1. La pregunta ahora si necesito normalizar ¿Qué tipo de normalización de datos debería …

9 machine-learning  normalization  standardization  k-nearest-neighbour 

¿Cuáles son las pruebas de estacionalidad más simples para series de tiempo? Siendo más específico, quiero probar si specific time series the seasonal componentes significativo. ¿Cuáles son los paquetes recomendados en Python / R?

9 r  time-series  hypothesis-testing  python  seasonality 

Cerrada . Esta pregunta está basada en la opinión . Actualmente no está aceptando respuestas. ¿Quieres mejorar esta pregunta? Actualice la pregunta para que pueda ser respondida con hechos y citas editando esta publicación . Cerrado hace 2 años . Estoy en el proceso de seleccionar 3 clases de estadísticas …

9 teaching  careers 

Necesito generar una lista de variables aleatorias sujetas a restricciones que se pueden expresar en la forma donde es una matriz si tiene entradas. En todos los casos con los que estoy tratando, , por ejemplo, será de alrededor de 14,000 será de 50. No estoy seguro de qué método …

9 random-generation  random-matrix 

Bloqueado . Esta pregunta y sus respuestas están bloqueadas porque la pregunta está fuera de tema pero tiene un significado histórico. Actualmente no acepta nuevas respuestas o interacciones. Quiero crear un bardiagrama para estos datos en R (leer de un archivo CVS): Nombre del experimento MetricA MetricB Just_X 2 10 …

9 r  data-visualization  barplot 

Quiero comparar la desviación absoluta media con la desviación estándar en el caso general con esta definición: METROA D = 1n - 1∑1norteEl | Xyo- μ | ,SD = ∑norte1( xyo- μ )2n - 1-----------√METROUNAre=1norte-1∑1norteEl |Xyo-μEl |,Sre=∑1norte(Xyo-μ)2norte-1MAD = \frac{1}{n-1}\sum_1^n|x_i - \mu|, \qquad SD = \sqrt{\frac{\sum_1^n(x_i-\mu)^2}{n-1}} donde μ = 1norte∑norte1Xyoμ=1norte∑1norteXyo\mu =\frac{1}{n}\sum_1^n …

9 mean  standard-deviation  mean-absolute-deviation 

Estoy tratando de lidiar con un análisis de tiempo hasta el evento utilizando resultados binarios repetidos. Supongamos que el tiempo hasta el evento se mide en días, pero por el momento discretizamos el tiempo en semanas. Quiero aproximar un estimador de Kaplan-Meier (pero permitir covariables) usando resultados binarios repetidos. Esto …

9 mixed-model  survival  random-effects-model  recurrent-events 

Estoy implementando validación cruzada y calculando métricas de error como RMSE, R2R2R^2 , MAE, MSE, etc. ¿Pueden RMSE y MAE tener el mismo valor?

9 cross-validation  rms  mae 

Encontré una solución que decía que si el cuadrado de una serie de tiempo es estacionario, también lo es la serie de tiempo original, y viceversa. Sin embargo, no puedo demostrarlo, ¿alguien tiene una idea de si esto es cierto y si es cómo derivarlo?

9 time-series  self-study  data-transformation  stationarity