Estoy tratando de lidiar con un análisis de tiempo hasta el evento utilizando resultados binarios repetidos. Supongamos que el tiempo hasta el evento se mide en días, pero por el momento discretizamos el tiempo en semanas. Quiero aproximar un estimador de Kaplan-Meier (pero permitir covariables) usando resultados binarios repetidos. Esto parecerá un camino indirecto, pero estoy explorando cómo esto se extiende a los resultados ordinales y los eventos recurrentes.
Si crea una secuencia binaria que se parece a 000 para alguien censurado a las 3 semanas, 0000 para alguien censurado a 4w, y 0000111111111111 ... para un sujeto que falló a 5w (los 1 se extienden hasta el punto en que el último sujeto fue censurado) seguido en el estudio), cuando calcula proporciones de 1s específicas de la semana, puede obtener incidencias acumulativas ordinarias (hasta llegar a tiempos de censura variables, donde esto solo se aproxima pero no es igual a las estimaciones de incidencia acumulada de Kaplan-Meier).
Puedo ajustar las observaciones binarias repetidas con un modelo logístico binario usando GEE, en lugar de hacer que el tiempo sea discreto como se indicó anteriormente, pero en su lugar usando una spline en el tiempo. El estimador de covarianza de sándwich en racimo funciona razonablemente bien. Pero me gustaría obtener una inferencia más exacta utilizando un modelo de efectos mixtos. El problema es que los 1 después del primero son redundantes. ¿Alguien sabe de una manera de especificar efectos aleatorios o especificar un modelo que tenga en cuenta las redundancias para que los errores estándar no se desinflen?
Tenga en cuenta que esta configuración difiere de la de Efron porque estaba usando modelos logísticos para estimar las probabilidades condicionales en conjuntos de riesgo. Estoy estimando probabilidades incondicionales.
GLMMadaptive
paquete se ve excelente para la configuración más general.