Estadísticas y Big Data

Preguntas y respuestas para personas interesadas en estadísticas, aprendizaje automático, análisis de datos, minería de datos y visualización de datos.

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¿Por qué la matriz de información de Fisher es semidefinida positiva?
Deje . La matriz de información de Fisher se define como:θ ∈ Rnorteθ∈Rnorte\theta \in R^{n} yo( θ )i , j= - E[ ∂2Iniciar sesión( f( XEl | θ))∂θyo∂θj∣∣∣θ ]yo(θ)yo,j=-mi[∂2Iniciar sesión⁡(F(XEl |θ))∂θyo∂θjEl |θ]I(\theta)_{i,j} = -E\left[\frac{\partial^{2} \log(f(X|\theta))}{\partial \theta_{i} \partial \theta_{j}}\bigg|\theta\right] ¿Cómo puedo demostrar que la matriz de información de Fisher es semidefinida …
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¿Los estadísticos suponen que no se puede regar en exceso una planta, o solo estoy usando los términos de búsqueda incorrectos para la regresión curvilínea?
Casi todo lo que leo sobre regresión lineal y GLM se reduce a esto: donde es una función no creciente o no decreciente de y es el parámetro que usted estimar y probar hipótesis sobre. Hay docenas de funciones de enlace y transformaciones de y para hacer una función lineal …
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Matriz de varianza-covarianza en lmer
Sé que una de las ventajas de los modelos mixtos es que permiten especificar la matriz de varianza-covarianza para los datos (simetría compuesta, autorregresiva, no estructurada, etc.) Sin embargo, la lmerfunción en R no permite una fácil especificación de esta matriz. ¿Alguien sabe qué estructura lmerusa por defecto y por …
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¿Cómo podría uno desarrollar una regla de detención en un análisis de poder de dos proporciones independientes?
Soy un desarrollador de software que trabaja en sistemas de prueba A / B. No tengo antecedentes sólidos de estadísticas, pero he estado adquiriendo conocimientos en los últimos meses. Un escenario de prueba típico implica comparar dos URL en un sitio web. Un visitante visita LANDING_URLy luego se reenvía al …
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Distancias de Mahalanobis por parejas
Necesito calcular la muestra de la distancia de Mahalanobis en R entre cada par de observaciones en una matriz de covariables . Necesito una solución que sea eficiente, es decir, solo se calculan distancias, y preferiblemente se implementa en C / RCpp / Fortran, etc. Asumo que , la matriz …
18 r  algorithms  distance 
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Gran desacuerdo en la estimación de la pendiente cuando los grupos se tratan como aleatorios versus fijos en un modelo mixto
Entiendo que usamos modelos de efectos aleatorios (o efectos mixtos) cuando creemos que algunos parámetros del modelo varían aleatoriamente a través de algún factor de agrupación. Deseo ajustar un modelo donde la respuesta se haya normalizado y centrado (no perfectamente, pero bastante cerca) en un factor de agrupación, pero una …
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¿Cómo lidiar con una alta correlación entre predictores en regresión múltiple?
Encontré una referencia en un artículo que dice así: Según Tabachnick y Fidell (1996), las variables independientes con una correlación bivariada de más de .70 no deberían incluirse en el análisis de regresión múltiple. Problema: utilicé en un diseño de regresión múltiple 3 variables correlacionadas> .80, VIF en aproximadamente .2 …
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Periodos en la historia de la estadística
La historia de muchos campos de la ciencia se puede dividir en un pequeño número de intervalos de tiempo que a menudo comienzan con algún descubrimiento importante. Pero nunca he visto algo similar en la línea de tiempo de las estadísticas. Obviamente, hay algunas fechas importantes que pueden considerarse como …
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¿Los números truncados de un generador de números aleatorios siguen siendo 'aleatorios'?
Aquí 'truncar' implica reducir la precisión de los números aleatorios y no truncar la serie de números aleatorios. Por ejemplo, si tengo números verdaderamente aleatorios (extraídos de cualquier distribución, por ejemplo, normal, uniforme, etc.) con precisión arbitraria y trunco ​​todos los números para que finalmente termine con un conjunto de …
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, simulación durante el período de pronóstico
Tengo datos de series temporales y utilicé un ARIMA(p,d,q)+XtARIMA(p,d,q)+XtARIMA(p,d,q)+X_t como modelo para ajustar los datos. La XtXtX_t es una variable aleatoria indicadora que es 0 (cuando no veo un evento raro) o 1 (cuando veo el evento raro). Basado en observaciones previas que tengo para XtXtX_t , puedo desarrollar un …
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¿Cómo generar una cantidad no entera de éxitos consecutivos de Bernoulli?
Dado: Una moneda con sesgo desconocido (Cabeza).ppp Un real estrictamente positivo .a>0a>0a > 0 Problema: Genere una variante aleatoria de Bernoulli con sesgo .papap^{a} ¿Alguien sabe como hacer esto? Por ejemplo, cuando es un número entero positivo, uno puede voltear la moneda vez y ver si todos los resultados fueron …
18 sampling 
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¿Se enfatiza demasiado la teoría de la estimación imparcial de la varianza mínima en la escuela de posgrado?
Recientemente me sentí muy avergonzado cuando di una respuesta inesperada sobre las estimaciones imparciales de varianza mínima para los parámetros de una distribución uniforme que estaba completamente equivocado. Afortunadamente, el cardenal y Henry me corrigieron inmediatamente con Henry proporcionando las respuestas correctas para el OP . Sin embargo, esto me …
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