Preguntas etiquetadas con optimization

Estoy trabajando en un modelo de porcentajes de pago óptimos en la industria del juego. Debido a que el precio nominal de un boleto de $ 1 es siempre $ 1, utilizamos una estrategia de precio efectiva donde Q = $ 1 en premios ganados. Si un juego paga el …

13 linear-programming  profit-maximization  effective-price  optimization 

¿Alguien sabe de buenas referencias para aprender programación dinámica de tiempo continuo? Las referencias no tienen que ser libros. También podrían ser enlaces a recursos en línea. Los enlaces a discusiones claras y concisas, incluso de lo básico, serían útiles.

11 optimization  dynamic-programming  continuous-time 

Al intentar maximizar la utilidad que tiene una función de utilidad cobb-douglas , con , encontré las siguientes fórmulas ( Wikipedia: Demanda Marshalliana ):u=xa1xb2u=x1ax2bu=x_1^ax_2^ba+b=1a+b=1a+b = 1 x1=amp1x2=bmp2x1=amp1x2=bmp2x_1 = \frac{am}{p_1}\\ x_2 = \frac{bm}{p_2} En uno de mis libros también encuentro estas fórmulas para el mismo propósito: x1=aa+bmp1x2=ba+bmp2x1=aa+bmp1x2=ba+bmp2x_1 = \frac{a}{a+b}\frac{m}{p_1} \\ x_2= …

10 microeconomics  consumer-theory  optimization  cobb-douglas 

Considere el siguiente problema de optimización dinámica s.t. maxu∫T0F(x,u)dtx˙=f(x,u)maxu∫0TF(x,u)dts.t. x˙=f(x,u)\begin{align} &\max_u \int^T_0{F(x,u)dt}\\ \text{s.t.}~& \dot{x} = f(x,u) \end{align} FOC El hamiltoniano viene dado por H(x,u,λ)=F(x,u)+λf(x,u)H(x,u,λ)=F(x,u)+λf(x,u)\begin{align} H(x,u,\lambda) = F(x,u) + \lambda f(x,u) \end{align} Las condiciones necesarias para la optimización están dadas por el máximo principio ∂H∂u∂H∂x=0=−λ˙∂H∂u=0∂H∂x=−λ˙\begin{align} \frac{\partial H}{\partial u} &= 0\\[2mm] \frac{\partial …

9 optimization 

max[αx1,βx2,γx3] subject to λ1x1+λ2x2+λ3x3=Mmax[αx1,βx2,γx3] subject to λ1x1+λ2x2+λ3x3=M\max [\alpha x_1, \beta x_2, \gamma x_3] \ \text{subject to } \ \lambda_1 x_1 + \lambda_2 x_2 + \lambda_3 x_3 = MMMMλiλi\lambda_iiii Realmente, todo lo que sé sobre derivados y pendientes se va por la ventana con esta maldita cosa. Si alguien me dijera …

8 consumer-theory  utility  optimization  leontief 

Estados del teorema de Berge Deje que , sea ​​una función conjunta continua, sea ​​continua (ambas correspondencia hemicontinua superior e inferior) de valor compacto. La función de valor maximizado y maximizador son V (\ theta): = \ max_ {x \ in X} f (x, \ theta) C ^ \ ast …

8 mathematical-economics  academic-graduate  optimization 

La mayoría de las aerolíneas abordan a los pasajeros comenzando desde la parte posterior del avión y luego avanzan hacia el frente (después de abordar las clases prioritarias y los pasajeros). En un episodio de Mythbusters , Adam y Jamie pusieron a prueba el mito de que la estrategia de …

7 utility  optimization  statistics  economic-measurement  measuring-utility 

Estoy tratando de entender cómo se derivaron las condiciones de primer orden para una solución interior de un problema de maximización utilizando el sustitución método. El problema es: $$ \ max \ limits_ {x \ ge0, y \ ge0} P (a-x) + (1-P) (b-y) $$ sujeto a $$ Pf (x) …

4 microeconomics  optimization 

El teorema de Weierstrass establece que cualquier secuencia limitada tiene una subsecuencia convergente. Lo hice en mi curso de matemáticas y lo entendí completamente. Pero cuando estaba aprendiendo técnicas de optimización en economía, la definición del libro Sundaram se modificó ligeramente para que se adaptara a la comprensión de la …

2 optimization 

¿Puede alguien ayudar a explicar el pasaje? aquí ? Estoy oxidado con mi álgebra lineal, por lo que la derivada de estas matrices de transposición no tiene ningún sentido para mí. Una explicación detallada sería muy apreciada. ¿Qué pasa con la 1/2, y con ese segundo término en general?

1 asset-pricing  optimization  portfolio-theory