Preguntas etiquetadas con academic-graduate

¿Cómo uso el cálculo de Malliavin para resolver la estrategia de negociación óptima en el clásico problema de Merton? En el libro de Duffie "Dynamic Asset Pricing", describe el "método Martingale" para resolver problemas de control estocástico. No reproduciré todo el esquema o la notación aquí, pero lo esencial se …

15 finance  academic-graduate  portfolio-theory  stochastic-calculus  optimal-control 

Literatura: Ver Chang (1988) para la parte teórica y Achdou et al. (2015) por parte numérica respectivamente. Modelo Considere el siguiente problema de crecimiento óptimo estocástico en notación per cápita. todo es estándar excepto dz, que es el incremento de un proceso estándar de Wiener, es decir, z (t) \ …

13 academic-graduate  continuous-time  optimal-control  numerical-methods 

En Barro (2009) Desastres raros, precios de activos y costos de bienestar Barro desarrolla un modelo de árbol de Lucas con preferencias de Epstein-Zin. Mi pregunta se refiere a la ecuación del artículo (10). En esta ecuación, Barro afirma que, bajo la solución óptima, la utilidad UtUtU_t es proporcional al …

13 macroeconomics  finance  academic-graduate 

Me he encontrado con el concepto de equilibrio de "equilibrio líder-líder de Stackelberg" mientras leía Rivalidad de línea de producto (AER, Brander y Eaton (1984). Dicen que "definimos una estrategia de Stackelberg como una que implica tener en cuenta la reacción contemporánea del rival de uno al establecer la propia …

12 game-theory  academic-graduate  nash-equilibrium 

Cuando las tasas de interés suben un uno por ciento (no un punto porcentual), ¿qué sucede con la demanda de crédito? Solo he podido encontrar dos documentos en esta área: Gross y Souleles (2001) estudian tarjetas de crédito y encuentran -1.3% Follain y Dunsky (1997) estudian hipotecas y encuentran de …

12 academic-graduate  elasticity  reference-request  consumer-credit 

Muchos fanáticos / jugadores de baloncesto creen que después de haber hecho varios tiros seguidos, es más probable que el siguiente tiro entre. Esto a veces se llama la mano caliente. Comenzando (creo) con Gilovich, Mallone y Tversky (1985) , se "demostró" que esto era de hecho una falacia. Incluso …

11 academic-graduate  statistics 

Los trabajos notables sobre el impacto de la inflación en el crecimiento económico se remontan a los años 90. Por ejemplo, Barro (1995) : Los efectos del impacto de un aumento en la inflación promedio en 10 puntos porcentuales por año son una reducción de la tasa de crecimiento del …

11 macroeconomics  inflation  academic-graduate  economic-growth 

¿Cómo funciona exactamente el método de Piketty et al (como en su libro) para calcular la tasa de interés a lo largo del tiempo y los países? Sé que usan declaraciones de impuestos reportadas, y que algunos las critican por usar también el aumento en el valor de la vivienda, …

9 macroeconomics  academic-graduate  inequality  capital-returns 

Sea AAA el conjunto de posibles estados del mundo, o posibles preferencias que una persona podría tener. Deje el conjunto de "apuestas" o "loterías", es decir el conjunto de distribuciones de probabilidad sobre . Entonces cada persona tendría un orden preferido de los estados en , así como un orden …

9 microeconomics  utility  academic-graduate  expected-utility  risk-aversion 

He encontrado una pregunta interesante mirando el perfecto equilibrio bayesiano. No he visto una pregunta donde las creencias no son discretas. Hay un único comprador potencial de un objeto que tiene valor cero para el vendedor. La valoración v de este comprador se distribuye uniformemente en [0, 1] y es …

9 game-theory  academic-graduate  bayesian-game 

Estoy leyendo en la teoría de la decisión estadística y me topé con la literatura sobre expectativas racionales (racionalidad con información incompleta-> problema dinámico-> NL Stokey-> marido). La suposición de que la expectativa subjetiva se aproxima a las probabilidades objetivas sin aprendizaje adaptativo parece casi ridícula si se considera que …

8 microeconomics  academic-graduate 

Estados del teorema de Berge Deje que , sea ​​una función conjunta continua, sea ​​continua (ambas correspondencia hemicontinua superior e inferior) de valor compacto. La función de valor maximizado y maximizador son V (\ theta): = \ max_ {x \ in X} f (x, \ theta) C ^ \ ast …

8 mathematical-economics  academic-graduate  optimization 

Realmente podría usar algunos consejos. Soy un nuevo estudiante de doctorado en Economía y Finanzas. Mi experiencia es en economía, y aunque hice matemáticas en mi curso de maestría, se basó más en el análisis de datos que en pruebas formales. Entonces, por ejemplo, me he vuelto bastante hábil para …

4 econometrics  mathematical-economics  academic-graduate 

¿Existe información y literatura sobre los métodos comparativos del índice de precios al consumidor? Específicamente, ¿el método de raspado web de construcción de índices?

3 macroeconomics  inflation  academic-graduate 

Estoy tratando de probar una afirmación de que si es una estructura de elección, entonces debe satisfacer la condición Sen.cRcRc_Rαα\alpha Sin embargo, si , puedo construir alguna estructura de elección como .X={a,b,c}X={a,b,c}X=\{a,b,c \}c({a})=a,c({b})=b,c({c})=c,c({a,b})=a,c({b,c})=b,c({c,a})=c,c({a,b,c})=ac({a})=a,c({b})=b,c({c})=c,c({a,b})=a,c({b,c})=b,c({c,a})=c,c({a,b,c})=ac(\{a\})=a,c(\{b\})=b, c(\{c\})=c, c(\{a,b\})=a,c(\{b,c\})=b,c(\{c,a\})=c,c(\{a,b,c\})=a Dicha estructura de elección viola claramente la condición (encogimiento).αα\alpha Entonces, ¿alguien puede señalar dónde me …

1 microeconomics  academic-graduate