2
¿Alguien ha encontrado datos donde funcionan los modelos ARCH y GARCH?
Soy analista en el campo financiero y de seguros y cada vez que trato de adaptarme a los modelos de volatilidad obtengo resultados terribles: los residuos son a menudo no estacionarios (en el sentido de la raíz de la unidad) y heterocedasticos (por lo que el modelo no explica la …