Preguntas etiquetadas con augmented-dickey-fuller

Estoy utilizando R, busqué en Google y descubrí que kpss.test(), PP.test()y adf.test()se utilizan para saber acerca de la estacionariedad de las series temporales. Pero no soy un estadístico, que puede interpretar sus resultados. > PP.test(x) Phillips-Perron Unit Root Test data: x Dickey-Fuller = -30.649, Truncation lag parameter = 7, p-value …

30 r  time-series  stationarity  augmented-dickey-fuller  kpss-test 

¿Cuál es la diferencia entre la prueba Kwiatkowski – Phillips – Schmidt – Shin (KPSS) y la prueba aumentada de Dickey-Fuller (ADF)? ¿Están probando lo mismo? ¿O necesitamos usarlos en diferentes situaciones?

27 time-series  stationarity  unit-root  augmented-dickey-fuller  kpss-test 

He visto varias veces que las personas rechazan el nulo en una prueba aumentada de Dickey-Fuller , y luego afirman que muestra que su serie es estacionaria (desafortunadamente, no puedo mostrar las fuentes de estas afirmaciones, pero imagino que existen afirmaciones similares aquí y allá en uno u otro diario). …

18 time-series  unit-root  stationarity  augmented-dickey-fuller 

Version corta: Tengo una serie temporal de datos climáticos que estoy probando para la estacionariedad. Basado en investigaciones previas, espero que el modelo subyacente (o "que genera", por así decirlo) los datos tengan un término de intercepción y una tendencia de tiempo lineal positiva. Para probar la estacionariedad de estos …

16 time-series  stationarity  unit-root  augmented-dickey-fuller 

Estoy tratando de probar la cointegración entre dos series de tiempo. Ambas series tienen datos semanales que abarcan ~ 3 años. Estoy tratando de hacer el método de dos pasos de Engle-Granger. Mi orden de operaciones sigue. Pruebe cada serie de tiempo para la raíz de la unidad a través …

13 time-series  cointegration  unit-root  augmented-dickey-fuller