Preguntas etiquetadas con moving-average

¿Puede dar algunos ejemplos de la vida real de series de tiempo para las cuales un proceso de media móvil de orden , es decir tiene alguna razón a priori para ser un buen modelo? Al menos para mí, los procesos autorregresivos parecen ser bastante fáciles de entender intuitivamente, mientras …

54 time-series  arima  interpretation  moving-average 

Cuando leo "promedio móvil" en relación con una serie de tiempo, pienso algo así como , o tal vez una ponderada promedio como . (Me doy cuenta de que estos son en realidad modelos AR (3), pero a esto es a lo que mi cerebro salta). ¿Por qué los modelos …

43 time-series  arima  terminology  moving-average 

Entiendo que si un proceso depende de valores anteriores de sí mismo, entonces es un proceso AR. Si depende de errores anteriores, entonces es un proceso de MA. ¿Cuándo ocurriría una de estas dos situaciones? ¿Alguien tiene un ejemplo sólido que ilumine el problema subyacente con respecto a lo que …

21 time-series  autoregressive  moving-average 

Tengo problemas para entender por qué nos importa si un proceso de MA es invertible o no. Corríjame si me equivoco, pero puedo entender por qué nos importa si un proceso AR es causal o no, es decir, si podemos "reescribirlo", por así decirlo, como la suma de algún parámetro …

14 time-series  mathematical-statistics  autoregressive  moving-average 

Han pasado más de 2 años que estoy trabajando en diferentes series de tiempo. He leído en muchos artículos que ACF se usa para identificar el orden del término MA y PACF para AR. Hay una regla general para MA, el retraso donde ACF se apaga repentinamente es el orden …

12 time-series  arima  autoregressive  moving-average 

La pregunta se basa en el artículo titulado: Reconstrucción de imágenes en tomografía óptica difusa utilizando el modelo acoplado de transporte radiativo-difusión Enlace de descarga Los autores aplican el algoritmo EM con regularización de dispersión de un vector desconocido para estimar los píxeles de una imagen. El modelo viene dado …

9 self-study  bayesian  maximum-likelihood  expectation-maximization  moving-average 

Actualización (2019-06-25): cambio de título de "¿ Tienen sentido los modelos MA no invertibles?" para distinguirlo de la pregunta 333802 . Mientras revisa MA (qqq) modelos, me encontré con estas diapositivas (Alonso y García-Martos, 2012). Los autores afirman que, si bien todos los procesos de MA son estacionarios, si no …

8 time-series  moving-average 

Un proceso ARMA (p, q) es débilmente estacionario, si la raíz de su parte AR no está en el círculo unitario. Por lo tanto, su débil estacionariedad no depende de su parte MA. Pero, ¿qué pueden implicar las posiciones de las raíces de su parte MA? En las pruebas de …

8 time-series  unit-root  moving-average