Version corta:
Tengo una serie temporal de datos climáticos que estoy probando para la estacionariedad. Basado en investigaciones previas, espero que el modelo subyacente (o "que genera", por así decirlo) los datos tengan un término de intercepción y una tendencia de tiempo lineal positiva. Para probar la estacionariedad de estos datos, ¿debo usar la prueba Dickey-Fuller que incluye una intersección y una tendencia temporal, es decir, la ecuación # 3 ?
¿O debería usar la prueba DF que solo incluye una intersección porque la primera diferencia de la ecuación que creo que subyace en el modelo solo tiene una intersección?
Versión larga:
Como se indicó anteriormente, tengo una serie temporal de datos climáticos que estoy probando para la estacionariedad. Basado en investigaciones previas, espero que el modelo subyacente a los datos tenga un término de intercepción, una tendencia de tiempo lineal positiva y algunos términos de error normalmente distribuidos. En otras palabras, espero que el modelo subyacente se vea así:
donde se distribuye normalmente. Como supongo que el modelo subyacente tiene tanto una intersección como una tendencia de tiempo lineal, probé una raíz unitaria con la ecuación # 3 de la simple prueba de Dickey-Fuller, como se muestra:
Esta prueba devuelve un valor crítico que me llevaría a rechazar la hipótesis nula y concluir que el modelo subyacente no es estacionario. Sin embargo, me pregunto si estoy aplicando esto correctamente, ya que aunque se supone que el modelo subyacente tiene una intersección y una tendencia temporal, esto no implica que la primera diferencia haga. Todo lo contrario, de hecho, si mis cálculos son correctos.
El cálculo de la primera diferencia basada en la ecuación del modelo subyacente supuesto da:
Por lo tanto, la primera diferencia parece tener solo una intersección, no una tendencia temporal.
Creo que mi pregunta es similar a esta , excepto que no estoy seguro de cómo aplicar esa respuesta a mi pregunta.
Data de muestra:
Aquí están algunos de los datos de temperatura de muestra con los que estoy trabajando.
64.19749
65.19011
64.03281
64.99111
65.43837
65.51817
65.22061
65.43191
65.0221
65.44038
64.41756
64.65764
64.7486
65.11544
64.12437
64.49148
64.89215
64.72688
64.97553
64.6361
64.29038
65.31076
64.2114
65.37864
65.49637
65.3289
65.38394
65.39384
65.0984
65.32695
65.28
64.31041
65.20193
65.78063
65.17604
66.16412
65.85091
65.46718
65.75551
65.39994
66.36175
65.37125
65.77763
65.48623
64.62135
65.77237
65.84289
65.80289
66.78865
65.56931
65.29913
64.85516
65.56866
64.75768
65.95956
65.64745
64.77283
65.64165
66.64309
65.84163
66.2946
66.10482
65.72736
65.56701
65.11096
66.0006
66.71783
65.35595
66.44798
65.74924
65.4501
65.97633
65.32825
65.7741
65.76783
65.88689
65.88939
65.16927
64.95984
66.02226
66.79225
66.75573
65.74074
66.14969
66.15687
65.81199
66.13094
66.13194
65.82172
66.14661
65.32756
66.3979
65.84383
65.55329
65.68398
66.42857
65.82402
66.01003
66.25157
65.82142
66.08791
65.78863
66.2764
66.00948
66.26236
65.40246
65.40166
65.37064
65.73147
65.32708
65.84894
65.82043
64.91447
65.81062
66.42228
66.0316
65.35361
66.46407
66.41045
65.81548
65.06059
66.25414
65.69747
65.15275
65.50985
66.66216
66.88095
65.81281
66.15546
66.40939
65.94115
65.98144
66.13243
66.89761
66.95423
65.63435
66.05837
66.71114