Preguntas etiquetadas con time-series

Las series de tiempo son datos observados a lo largo del tiempo (ya sea en tiempo continuo o en períodos de tiempo discretos).

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¿Cómo proyectar un nuevo vector en el espacio PCA?
Después de realizar el análisis de componentes principales (PCA), quiero proyectar un nuevo vector en el espacio PCA (es decir, encontrar sus coordenadas en el sistema de coordenadas PCA). He calculado PCA en lenguaje R usando prcomp. Ahora debería poder multiplicar mi vector por la matriz de rotación PCA. ¿Deben …
21 r  pca  r  variance  heteroscedasticity  misspecification  distributions  time-series  data-visualization  modeling  histogram  kolmogorov-smirnov  negative-binomial  likelihood-ratio  econometrics  panel-data  categorical-data  scales  survey  distributions  pdf  histogram  correlation  algorithms  r  gpu  parallel-computing  approximation  mean  median  references  sample-size  normality-assumption  central-limit-theorem  rule-of-thumb  confidence-interval  estimation  mixed-model  psychometrics  random-effects-model  hypothesis-testing  sample-size  dataset  large-data  regression  standard-deviation  variance  approximation  hypothesis-testing  variance  central-limit-theorem  kernel-trick  kernel-smoothing  error  sampling  hypothesis-testing  normality-assumption  philosophical  confidence-interval  modeling  model-selection  experiment-design  hypothesis-testing  statistical-significance  power  asymptotics  information-retrieval  anova  multiple-comparisons  ancova  classification  clustering  factor-analysis  psychometrics  r  sampling  expectation-maximization  markov-process  r  data-visualization  correlation  regression  statistical-significance  degrees-of-freedom  experiment-design  r  regression  curve-fitting  change-point  loess  machine-learning  classification  self-study  monte-carlo  markov-process  references  mathematical-statistics  data-visualization  python  cart  boosting  regression  classification  robust  cart  survey  binomial  psychometrics  likert  psychology  asymptotics  multinomial 
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Cómo interpretar estas tramas acf y pacf
Los siguientes son gráficos acf y pacf de una serie de datos mensual. El segundo gráfico es acf con ci.type = 'ma': La persistencia de valores altos en la gráfica acf probablemente representa una tendencia positiva a largo plazo. La pregunta es si esto representa una variación estacional. Traté de …
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Simulación de series temporales de potencia dada y densidades espectrales cruzadas
Tengo problemas para generar un conjunto de series temporales de colores estacionarios, dada su matriz de covarianza (sus densidades espectrales de potencia (PSD) y sus densidades espectrales de potencia cruzada (CSD)). Sé que, dadas dos series temporales y , puedo estimar sus densidades espectrales de potencia (PSD) y densidades espectrales …
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Interpretación del modelo ARIMA
Tengo una pregunta sobre los modelos ARIMA. Digamos que tengo una serie temporal que me gustaría pronosticar y un modelo parece una buena forma de realizar el ejercicio de pronóstico. Ahora las rezagadas implican que mi serie de hoy está influenciada por eventos anteriores. Esto tiene sentido. Pero, ¿cuál es …
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Cómo usar DLM con filtrado de Kalman para pronosticar
¿Podría alguien explicarme un ejemplo sobre cómo usar el filtrado DLM Kalman en R en una serie temporal? Digamos que tengo estos valores (valores trimestrales con estacionalidad anual); ¿Cómo usaría DLM para predecir los siguientes valores? Y por cierto, ¿tengo suficientes datos históricos (cuál es el mínimo)? 89 2009Q1 82 …
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