Preguntas etiquetadas con robust-standard-error

He estado tratando de replicar los resultados de la opción Stata robusten R. He utilizado el rlmcomando del paquete MASS y también el comando lmrobdel paquete "robustbase". En ambos casos, los resultados son bastante diferentes de la opción "robusta" en Stata. ¿Alguien puede sugerir algo en este contexto? Aquí están …

39 r  stata  robust  robust-standard-error 

Wikipedia y la viñeta del paquete sándwich R brindan buena información sobre los supuestos que respaldan los errores estándar del coeficiente MCO y los antecedentes matemáticos de los estimadores sándwich. Sin embargo, todavía no estoy claro cómo se aborda el problema de la heteroscedasticidad residual, probablemente porque en primer lugar …

20 multiple-regression  residuals  heteroscedasticity  robust-standard-error 

Angrist y Pischke han sugerido que los errores estándar robustos (es decir, robustos a la heterocedasticidad o las variaciones desiguales) se informan como una cuestión de rutina en lugar de probarlos. Dos preguntas: ¿Cuál es el impacto en los errores estándar de hacerlo cuando hay homocedasticidad? ¿Alguien realmente hace esto …

20 regression  standard-error  heteroscedasticity  robust-standard-error 

Pregunta: ¿Cuáles son las principales diferencias y similitudes entre el uso de los errores estándar de Newey-West (1987) y Hansen-Hodrick (1980)? ¿En qué situaciones se debe preferir uno de estos sobre el otro? Notas: Sí sé cómo funciona cada uno de estos procedimientos de ajuste; sin embargo, aún no he …

15 regression  autocorrelation  heteroscedasticity  robust-standard-error  neweywest 

Estoy ejecutando una regresión OLS agrupada usando el paquete plm en R. Sin embargo, mi pregunta es más sobre estadísticas básicas, por lo que intento publicarlo aquí primero;) Dado que mis resultados de regresión producen residuos heteroscedasticos, me gustaría intentar usar errores estándar robustos de heteroscedasticidad. Como resultado coeftest(mod, vcov.=vcovHC(mod, …

10 r  anova  multiple-regression  heteroscedasticity  robust-standard-error 

Una de las suposiciones de la regresión lineal es que debe haber una variación constante en los términos de error y que los intervalos de confianza y las pruebas de hipótesis asociadas con el modelo se basan en esta suposición. ¿Qué sucede exactamente cuando los términos de error no tienen …

9 regression  heteroscedasticity  assumptions  robust-standard-error 

Estoy ejecutando un par de regresiones y, como quería estar en el lado seguro, decidí usar errores estándar HAC (heteroscedasticidad y autocorrelación consistentes) en todo momento. Puede haber algunos casos en los que la correlación en serie no está presente. ¿Es de todos modos un enfoque válido? ¿Hay algún inconveniente?

8 time-series  least-squares  standard-error  robust  robust-standard-error