Preguntas etiquetadas con neweywest

Pregunta: ¿Cuáles son las principales diferencias y similitudes entre el uso de los errores estándar de Newey-West (1987) y Hansen-Hodrick (1980)? ¿En qué situaciones se debe preferir uno de estos sobre el otro? Notas: Sí sé cómo funciona cada uno de estos procedimientos de ajuste; sin embargo, aún no he …

15 regression  autocorrelation  heteroscedasticity  robust-standard-error  neweywest 

Estoy tratando de actualizar mi modelo basado en lm () para obtener errores y pruebas estándar correctos. Estoy realmente confundido qué matriz de VC usar. El sandwichpaquete ofrece vcovHC, vcovHACy NeweyWest. Mientras que el primero solo explica la heterocedasticidad, los dos últimos explican tanto la correlación serial como la heterocedasticidad. …

10 regression  time-series  neweywest