Preguntas etiquetadas con random-generation

Me gustaría generar una matriz de correlación aleatoria CC\mathbf C de tamaño n×nn×nn \times n modo que haya algunas correlaciones moderadamente fuertes presentes: matriz simétrica real cuadrada de tamaño n×nn×nn \times n , con, por ejemplo, n=100n=100n=100 ; positivo-definido, es decir, con todos los valores propios reales y positivos; rango …

25 random-generation  covariance-matrix  correlation-matrix 

Necesito generar matrices aleatorias no cuadradas con filas y columnas , elementos distribuidos aleatoriamente con media = 0, y restringidos de modo que la longitud (norma L2) de cada fila sea y la longitud de cada columna sea . De manera equivalente, la suma de los valores cuadrados es 1 …

25 random-generation  normalization  markov-process  random-matrix 

Intentaba simular la inyección de puntos aleatorios dentro de un círculo, de modo que cualquier parte del círculo tenga la misma probabilidad de tener un defecto. Esperaba que la cuenta por área de la distribución resultante siguiera una distribución de Poisson si rompo el círculo en rectángulos de igual área. …

24 random-generation  circular-statistics 

En muchos juegos en línea, cuando los jugadores completan una tarea difícil, a veces se otorga una recompensa especial que todos los que completaron la tarea pueden usar. Esto suele ser una montura (método de transporte) u otro elemento de tocador (elementos que no mejoran el rendimiento del personaje y …

23 probability  random-generation 

Quiero generar dos variables. Una es la variable de resultado binaria (digamos éxito / fracaso) y la otra es la edad en años. Quiero que la edad se correlacione positivamente con el éxito. Por ejemplo, debería haber más éxitos en los segmentos de mayor edad que en los menores. Idealmente, …

23 correlation  random-variable  random-generation  binary-data 

Dada una matriz de covarianza , ¿cómo generar datos de manera que tenga la matriz de covarianza de muestra \ hat {\ boldsymbol \ Sigma} = \ boldsymbol \ Sigma_s ?Σ = Σ sΣsΣs\boldsymbol \Sigma_sΣ^= ΣsΣ^=Σs\hat{\boldsymbol \Sigma} = \boldsymbol \Sigma_s En términos más generales: a menudo estamos interesados ​​en generar …

22 correlation  sampling  random-generation  covariance-matrix 

Intenté algunas búsquedas habituales en Google, etc., pero la mayoría de las respuestas que encuentro son algo ambiguas o específicas del idioma / biblioteca, como Python o C ++, stdlib.hetc. Estoy buscando una respuesta matemática agnóstica del lenguaje, no los detalles de una biblioteca. Como ejemplo, muchos dicen que la …

21 random-generation 

Me preguntaba si sería posible generar variables binomiales aleatorias correlacionadas siguiendo un enfoque de transformación lineal. A continuación, probé algo simple en R y produce cierta correlación. Pero me preguntaba si hay una forma de principios para hacer esto. X1 = rbinom(1e4, 6, .5) ; X2 = rbinom(1e4, 6, .5) …

21 r  correlation  binomial  random-generation  bernoulli-distribution 

¿Cómo funciona el método de inversión? Digamos que tengo una muestra aleatoria con densidad sobre y, por lo tanto, con cdf en . Luego, por el método de inversión obtengo la distribución de como . X1,X2,...,XnX1,X2,...,XnX_1,X_2,...,X_nf(x;θ)=1θx(1−θ)θf(x;θ)=1θx(1−θ)θf(x;\theta)={1\over \theta} x^{(1-\theta)\over \theta} 0&lt;x&lt;10&lt;x&lt;10<x<1FX(x)=x1/θFX(x)=x1/θF_X(x)=x^{1/\theta}(0,1)(0,1)(0,1)XXXF−1X(u)=uθFX−1(u)=uθF_X^{-1}(u)=u^\theta Entonces, ¿ tiene la distribución de ? ¿Es así como …

21 r  distributions  inference  random-generation  inverse-cdf 

Por ejemplo, en R, la MASS::mvrnorm()función es útil para generar datos para demostrar varias cosas en las estadísticas. Toma un Sigmaargumento obligatorio que es una matriz simétrica que especifica la matriz de covarianza de las variables. ¿Cómo crearía un n × n simétricon×nn×nn\times n matrix with arbitrary entries?

21 r  random-generation  covariance-matrix 

Estoy tratando de escribir un programa en R que simule números pseudoaleatorios de una distribución con la función de distribución acumulativa: F(x)=1−exp(−ax−bp+1xp+1),x≥0F(x)=1−exp⁡(−ax−bp+1xp+1),x≥0F(x)= 1-\exp \left(-ax-\frac{b}{p+1}x^{p+1}\right), \quad x \geq 0 donde a,b&gt;0,p∈(0,1)a,b&gt;0,p∈(0,1)a,b>0, p \in (0,1) Intenté el muestreo de transformación inversa pero el inverso no parece ser analíticamente solucionable. Me alegraría si …

20 r  random-generation 

Estoy leyendo sobre MCMC adaptativa (véase, por ejemplo, el Capítulo 4 del Manual de Markov Chain Monte Carlo , ed. Brooks et al., 2011; y también Andrieu &amp; Thoms, 2008 ). nnnp(n)p(n)p(n)limn→∞p(n)=0limn→∞p(n)=0\lim_{n \rightarrow \infty} p(n) = 0 Este resultado es (a posteriori) intuitivo, asintóticamente. Como la cantidad de adaptación tiende …

20 simulation  mcmc  random-generation  metropolis-hastings 

¿Cómo puedo tomar muestras de una distribución de mezcla, y en particular una mezcla de distribuciones normales en R? Por ejemplo, si quisiera probar de: 0.3×N(0,1)+0.5×N(10,1)+0.2×N(3,.1)0.3×N(0,1)+0.5×N(10,1)+0.2×N(3,.1) 0.3\!\times\mathcal{N}(0,1)\; + \;0.5\!\times\mathcal{N}(10,1)\; + \;0.2\!\times\mathcal{N}(3,.1) ¿Cómo podría hacer eso?

20 r  random-generation  mixture 

Utilizo la descomposición de Cholesky para simular variables aleatorias correlacionadas dada una matriz de correlación. La cuestión es que el resultado nunca reproduce la estructura de correlación tal como se da. Aquí hay un pequeño ejemplo en Python para ilustrar la situación. import numpy as np n_obs = 10000 means …

19 correlation  random-generation  cholesky 

Estoy tratando de generar una secuencia aleatoria correlacionada con media = 000 , varianza = , coeficiente de correlación = . En el siguiente código, uso &amp; como desviaciones estándar y &amp; como medio.0.81110.80.80.8s1s2m1m2 p = 0.8 u = randn(1, n) v = randn(1, n) x = s1 * u …

19 correlation  matlab  random-generation  correlation-matrix