Preguntas etiquetadas con random-generation

¿Cuál sería la mejor manera de tomar muestras de la distribución de Cantor ? Solo tiene cdf y no podemos invertirlo.

19 distributions  simulation  random-generation 

Aquí 'truncar' implica reducir la precisión de los números aleatorios y no truncar la serie de números aleatorios. Por ejemplo, si tengo números verdaderamente aleatorios (extraídos de cualquier distribución, por ejemplo, normal, uniforme, etc.) con precisión arbitraria y trunco ​​todos los números para que finalmente termine con un conjunto de …

18 random-generation  measurement-error  truncation 

Deseo dibujar números enteros del 1 a un NNN específico tirando un número de dados de seis lados (d6). Una buena respuesta explicará por qué su método produce enteros uniformes e independientes . Como ejemplo ilustrativo, sería útil explicar cómo funciona una solución para el caso de N = 150N=150N=150 …

18 probability  random-generation  uniform  dice 

He escrito un programa que genera datos aleatorios. Si el programa funciona correctamente, esos datos deben seguir una distribución de probabilidad específica y conocida. Me gustaría ejecutar el programa, hacer algunos cálculos sobre el resultado y obtener un valor p. Antes de que nadie más lo diga: entiendo que las …

17 distributions  hypothesis-testing  random-generation 

Me gustaría generar muestras de la región azul definida aquí: La solución ingenua es utilizar el muestreo de rechazo en el cuadrado de la unidad, pero esto proporciona solo una eficiencia de (~ 21.4%).1−π/41−π/41-\pi/4 ¿Hay alguna manera de que pueda probar más eficientemente?

17 probability  sampling  monte-carlo  random-generation 

Necesito generar números aleatorios siguiendo la distribución Normal dentro del intervalo . (Estoy trabajando en R.)(a,b)(a,b)(a,b) Sé que la función rnorm(n,mean,sd)generará números aleatorios siguiendo la distribución normal, pero ¿cómo establecer los límites de intervalo dentro de eso? ¿Hay alguna función R particular disponible para eso?

17 r  normal-distribution  matlab  simulation  random-generation 

Me gustaría dibujar una muestra x∼N(0,Σ)x∼N(0,Σ)\mathbf{x} \sim N\left(\mathbf{0}, \mathbf{\Sigma} \right) . Wikipedia sugiere usar una descomposición de Cholesky o Eigen , es decir, Σ=D1DT1Σ=D1D1T \mathbf{\Sigma} = \mathbf{D}_1\mathbf{D}_1^T o Σ=QΛQTΣ=QΛQT \mathbf{\Sigma} = \mathbf{Q}\mathbf{\Lambda}\mathbf{Q}^T Y por lo tanto, la muestra se puede extraer mediante: x=D1vx=D1v \mathbf{x} = \mathbf{D}_1 \mathbf{v} o x=QΛ−−√vx=QΛv \mathbf{x} …

16 normal-distribution  random-generation  svd  cholesky 

¿Cómo y por qué son importantes los generadores de números aleatorios (RNG) en las estadísticas computacionales? Entiendo que la aleatoriedad es importante al elegir muestras para muchas pruebas estadísticas para evitar sesgos hacia cualquiera de las hipótesis, pero ¿hay otras áreas de estadística computacional donde los generadores de números aleatorios …

15 hypothesis-testing  monte-carlo  algorithms  random-generation  computational-statistics 

Calculé la matriz de covarianza de la muestra de una muestra y obtuve una matriz simétrica. Con , me gustaría crear -variate rn distribuido normal, pero por lo tanto necesito la descomposición de Cholesky de . ¿Qué debo hacer si no es definitivo positivo?CCCCCCnnortenCCCCCC

15 r  random-generation  covariance-matrix  multivariate-normal  cholesky 

De la randona estadística de Wikipedia : La aleatoriedad global y la aleatoriedad local son diferentes. La mayoría de las concepciones filosóficas de la aleatoriedad son globales, porque se basan en la idea de que "a la larga" una secuencia se ve realmente aleatoria, incluso si ciertas subsecuencias no se …

15 mathematical-statistics  random-generation 

Supongamos que tenemos X 2 ∼ unif ( n , 0 , 1 ) ,X1∼unif(n,0,1),X1∼unif(n,0,1),X_1 \sim \textrm{unif}(n,0,1), X2∼unif(n,0,1),X2∼unif(n,0,1),X_2 \sim \textrm{unif}(n,0,1), donde es una muestra aleatoria uniforme de tamaño n, yunif(n,0,1)unif(n,0,1)\textrm{unif}(n,0,1) Y=X1,Y=X1,Y=X_1, Z=0.4X1+1−0.4−−−−−−√X2.Z=0.4X1+1−0.4X2.Z = 0.4 X_1 + \sqrt{1 - 0.4}X_2. Entonces la correlación entre y es .Z 0.4YYYZZZ0.40.40.4 ¿Cómo puedo extender …

15 r  correlation  random-generation  uniform 

¿Cómo puedo generar series de tiempo binarias tales que: Se especifica la probabilidad promedio de observar 1 (digamos 5%); ¿Probabilidad condicional de observar 1 en el tiempo ttt dado el valor en (digamos 30% si el valor de era 1)?t−1t−1t-1t−1t−1t-1

15 time-series  random-variable  simulation  random-generation 

Al programar en R, he usado el paquete multinúcleo varias veces. Sin embargo, nunca he visto una declaración sobre cómo maneja sus números aleatorios. Cuando uso openMP con C, tengo cuidado de usar un RNG paralelo apropiado, pero con R supongo que sucede algo sensato. ¿Alguien puede confirmar que algo …

15 r  random-generation  parallel-computing  multicore 

En Libre Office Calc, la rand()función está disponible, que elige un valor aleatorio entre 0 y 1 de una distribución uniforme. Estoy un poco oxidado en mi probabilidad, así que cuando vi el siguiente comportamiento, me quedé perplejo: A = Columna 200x1 de rand()^2 B = Columna 200x1 de rand()*rand() …

14 expected-value  random-generation  uniform 

Me gustaría generar pares de números aleatorios con cierta correlación. Sin embargo, el enfoque habitual de usar una combinación lineal de dos variables normales no es válido aquí, porque una combinación lineal de variables uniformes ya no es una variable distribuida uniformemente. Necesito que las dos variables sean uniformes. ¿Alguna …

14 correlation  random-generation  uniform