Preguntas etiquetadas con r

He estado usando la función glm.fit en R para ajustar parámetros a un modelo de regresión logística. Por defecto, glm.fit utiliza mínimos cuadrados repesados ​​de forma iterativa para ajustar los parámetros. ¿Cuáles son algunas razones por las cuales este algoritmo no podría converger, cuando se usa para la regresión logística?

8 r  logistic  generalized-linear-model  convergence  irls 

Estos dos métodos para calcular el valor p deberían ser equivalentes: t.test(rats.drug,mu=1.2)$p.value 2*pt((mean(rats.drug)-1.2)*sqrt(n)/sd(rats.drug),df=n-1) El problema con el segundo método es que existe el riesgo de obtener valores mayores que (de hecho, hasta ):111222 2*pt((1.5-1.2)*sqrt(100)/.5,df=100-1) [1] 2 Por supuesto, esto puede remediarse 2*pt((1.5-1.2)*sqrt(100)/.5,df=100-1,lower=F) [1] 3.245916e-08 Mi pregunta Obviamente, el algoritmo de …

8 r  t-test  p-value 

He estado desarrollando un modelo de regresión logística basado en datos retrospectivos de una base de datos nacional de traumatismos de lesiones en la cabeza en el Reino Unido. El resultado clave es la mortalidad a los 30 días (indicada como Outcome30medida). Otras medidas en toda la base de datos …

8 r  regression  logistic  splines 

Me gustaría especificar un modelo de regresión logística donde tenga la siguiente relación: mi[YyoEl |Xyo] = f( βXyo 1+β2Xyo 2)E[Yi|Xi]=f(βxi1+β2xi2)E[Y_i|X_i] = f(\beta x_{i1} + \beta^2x_{i2}) donde es la función de logit inversa.Fff ¿Existe una forma "rápida" de hacer esto con funciones R preexistentes o hay un nombre para un modelo …

8 r  logistic  generalized-linear-model  nonlinear-regression 

He usado auto.arima para ajustar un modelo de serie temporal (una regresión lineal con errores ARIMA, como se describe en el sitio de Rob Hyndman ). Cuando termine, el resultado informa que el mejor modelo tiene un (5,1,0) con estructura de deriva. e informa los valores de los criterios de …

8 r  arima  aic 

Cerrado. Esta pregunta está fuera de tema . Actualmente no está aceptando respuestas. ¿Quieres mejorar esta pregunta? Actualice la pregunta para que esté en el tema de Cross Validated. Cerrado hace 2 años . Tengo una serie de tiempo bivariada z_tdonde z_1testá el cambio en las letras del tesoro mensuales …

8 r  time-series  var 

¿Qué significa todo esto? Soy un novato de análisis factorial y, aunque he leído un libro, aparentemente no me contó todo. Dado que la estadística de chi cuadrado es tan alta y el valor p tan bajo, parecería que los datos están cerca de ser coplanares (2 dimensiones) dentro del …

8 r  factor-analysis 

Cerrado. Esta pregunta está fuera de tema . Actualmente no está aceptando respuestas. ¿Quieres mejorar esta pregunta? Actualice la pregunta para que esté en el tema de Cross Validated. Cerrado hace 5 años . Supongamos que tengo un marco de datos como: df<-data.frame(x1=c(0,1,1,1,2,3,3,3), x2=c(0,1,1,3,2,3,3,2), x3=c(0,1,1,1,2,3,3,2)) df x1 x2 x3 1 …

8 r 

Estoy usando el paquete metafor en R. He ajustado un modelo de efectos aleatorios con un predictor continuo de la siguiente manera SIZE=rma(yi=Ds,sei=SE,data=VPPOOLed,mods=~SIZE) Lo que produce la salida: R^2 (amount of heterogeneity accounted for): 63.62% Test of Moderators (coefficient(s) 2): QM(df = 1) = 9.3255, p-val = 0.0023 Model Results: …

8 r  meta-analysis  meta-regression 

Estaba leyendo esta pregunta y pensé en simular la cantidad requerida. El problema es el siguiente: si y son estándar normal, ¿qué es ? Entonces quiero simular . (para un valor elegido de )AAABBBE(A2|A+B)E(A2|A+B)E(A^2|A+B)E(A2|A+B)E(A2|A+B)E(A^2|A+B)A+BA+BA+B Intenté el siguiente código para lograr esto: n <- 1000000 x <- 1 # the sum …

8 r  simulation  monte-carlo  conditional-expectation 

Estoy usando la regresión logística para predecir la probabilidad de que ocurra un evento. En última instancia, estas probabilidades se colocan en un entorno de producción, donde nos enfocamos lo más posible en alcanzar nuestras predicciones de "Sí". Por lo tanto, es útil para nosotros tener una idea de qué …

8 r  logistic  classification  loss-functions  scoring-rules 

Estoy buscando el valor asintótico ( ) de (el logaritmo del determinante de) la covarianza del % de observaciones con la distancia euclediana más pequeña al origen en una muestra de tamaño extraída de, digamos , un estándar bivariado gaussiano.n→∞n→∞n\rightarrow \inftyαα\alphannn El hipervolumen de una elipse es proporcional al determinante …

8 r  mathematical-statistics  simulation 

El proceso de generación de datos es:y= sin ( x + I( d= 0 ) ) + sin ( x + 4 ∗ I( d= 1 ) ) + I( d= 0 )z2+ 3 I( d= 1 )z2+ N ( 0 , 1 )y=sin(x+I(d=0))+sin(x+4∗I(d=1))+I(d=0)z2+3I(d=1)z2+N(0,1)y = \text{sin}\Big(x+I(d=0)\Big) + \text{sin}\Big(x+4*I(d=1)\Big) + I(d=0)z^2 …

8 r  regression  generalized-linear-model  nonparametric  splines 

Digamos que quiero saber qué tamaño de muestra necesito para un experimento en el que estoy tratando de determinar si la diferencia en dos proporciones de éxito es estadísticamente significativa o no. Aquí está mi proceso actual: Mire los datos históricos para establecer predicciones de referencia. Digamos que en el …

8 r  hypothesis-testing  statistical-significance  proportion 

Estoy haciendo un análisis de supervivencia en R con el survivalpaquete. Creo que estoy trabajando con datos truncados a la izquierda, pero no estoy completamente seguro de cómo manejarlos. Tengo una cohorte de pacientes diagnosticados entre 1990 y 2012. Todos los pacientes tienen un tiempo de diagnóstico bien definido (tiempo …

8 r  survival  cox-model  truncation