Tengo una serie de tiempo bivariada z_tdonde z_1testá el cambio en las letras del tesoro mensuales de los Estados Unidos (vencimiento a 3 meses) y z_2tla tasa de inflación, en porcentaje, del índice mensual de precios al consumidor (IPC) de los Estados Unidos. El IPC utilizado es el índice de precios al consumidor para todos los consumidores urbanos: todos los artículos (CPIAUCSL). Los datos originales se descargan del Banco de la Reserva Federal de St. Louis. La tasa de IPC es 100 veces la primera diferencia del índice de registro de IPC. Quiero ajustar el modelo VAR especificado y simplificar el ajuste mediante un comando R ( refVardel paquete MTSo restrictdel paquete vars) con el umbral 1.65.
Encontré este ejercicio ( pdf ) en el sitio web de R. Tsay en la Universidad de Chicago. Los datos están aquí .
Lo que hice hasta ahora es lo siguiente:
y <- diff(zt[,3])
lot(y, type="l", ylab="tb3m")
# difference
x <- diff(log(zt[,4]))
plot(x, type="l", ylab="CPI rate")
new <- cbind(x, y)
# order selection gives VAR(6)
VARselect(new, lag.max=9, type="const")
data1 <- data[,c("tb3m","cpiaucsl")]
fit <- VAR(data1,p=6)
fit
restrict(fit, method="ser", thresh=1.65, resmat=T)restricty VARno me den los resultados correctos o los mismos coeficientes del modelo Var en las respuestas en el pdf.