Preguntas etiquetadas con normal-distribution

Utilizo principalmente "distribución gaussiana" en mi libro, pero alguien acaba de sugerirme que cambie a "distribución normal". ¿Algún consenso sobre qué término usar para principiantes? Por supuesto, los dos términos son sinónimos , por lo que no se trata de una sustancia, sino de qué término se usa más comúnmente. …

42 normal-distribution  terminology 

Suponga que se le dan dos objetos cuyas ubicaciones exactas se desconocen, pero se distribuyen de acuerdo con distribuciones normales con parámetros conocidos (por ejemplo, y b ∼ N ( v , t ) ) . Podemos suponer estos son ambos normales bivariantes, de manera que las posiciones se describen …

41 normal-distribution  distance-functions 

¿Existe una gran diferencia entre una distribución normal y una gaussiana? He visto muchos artículos que los usan sin distinción, y generalmente también me refiero a ellos como la misma cosa. Sin embargo, mi IP recientemente me dijo que lo normal es el caso específico de Gauss con media = …

41 normal-distribution  terminology 

Supongamos que y son función de densidad y función de distribución de la distribución normal estándar.ϕ(⋅)ϕ(⋅)\phi(\cdot)Φ(⋅)Φ(⋅)\Phi(\cdot) ¿Cómo se puede calcular la integral? ∫∞−∞Φ(w−ab)ϕ(w)dw∫−∞∞Φ(w−ab)ϕ(w)dw\int^{\infty}_{-\infty}\Phi\left(\frac{w-a}{b}\right)\phi(w)\,\mathrm dw

41 mathematical-statistics  normal-distribution  integral 

Me he estado preguntando sobre esto por un tiempo; Me resulta un poco extraño lo abruptamente que sucede. Básicamente, ¿por qué necesitamos solo tres uniformes para que suavice como lo hace? ¿Y por qué el suavizado ocurre tan rápido?ZnZnZ_n Z2Z2Z_2 : Z3Z3Z_3 : (Imágenes robadas descaradamente del blog de John …

40 normal-distribution  mathematical-statistics  uniform  central-limit-theorem 

En una distribución normal, la regla 68-95-99.7 imparte mucho significado a la desviación estándar, pero ¿qué significaría la desviación estándar en una distribución no normal (multimodal o sesgada)? ¿Todos los valores de datos seguirían dentro de 3 desviaciones estándar? ¿Tenemos reglas como la 68-95-99.7 para distribuciones no normales?

40 normal-distribution  standard-deviation  skewness 

Digamos que tengo dos distribuciones normales A y B con medias y y varianzas y . Quiero tomar una mezcla ponderada de estas dos distribuciones usando pesos y donde y . Sé que la media de esta mezcla sería .μ B σ A σ B p q 0 ≤ p …

39 normal-distribution  mixture 

¿Existen fórmulas bien conocidas para las estadísticas de orden de ciertas distribuciones aleatorias? Particularmente las estadísticas de primer y último orden de una variable aleatoria normal, pero también se agradecería una respuesta más general. Editar: para aclarar, estoy buscando fórmulas aproximadas que puedan evaluarse más o menos explícitamente, no la …

38 distributions  normal-distribution  approximation  order-statistics 

Esta es probablemente una pregunta amateur, pero estoy interesado en cómo surgieron los científicos la forma de la función de densidad de probabilidad de distribución normal. Básicamente, lo que me molesta es que para alguien quizás sea más intuitivo que la función de probabilidad de los datos distribuidos normalmente tiene …

36 normal-distribution  history 

Si XXX se distribuye N(μX,σ2X)N(μX,σX2)N(\mu_X, \sigma^2_X) , YYY se distribuye y , sé que se distribuye si X e Y son independientes.N(μY,σ2Y)N(μY,σY2)N(\mu_Y, \sigma^2_Y)Z=X+YZ=X+YZ = X + YZZZN(μX+μY,σ2X+σ2Y)N(μX+μY,σX2+σY2)N(\mu_X + \mu_Y, \sigma^2_X + \sigma^2_Y) Pero, ¿qué pasaría si X e Y no fueran independientes, es decir (X,Y)≈N((μXμY),(σ2XσX,YσX,Yσ2Y))(X,Y)≈N((μXμY),(σX2σX,YσX,YσY2))(X, Y) \approx N\big( (\begin{smallmatrix} \mu_X\\\mu_Y …

36 normal-distribution  mathematical-statistics 

Nunca he tenido un curso de estadística, así que espero preguntar en el lugar correcto aquí. Supongamos que tengo sólo dos datos que describen una distribución normal: la media y varianza σ 2 . Quiero usar una computadora para la muestra al azar de esta distribución tal que respeto estas …

36 normal-distribution  sampling  computing 

Digamos que tengo una densidad normal multivariada . Quiero obtener la segunda derivada (parcial) wrt . No estoy seguro de cómo tomar derivada de una matriz.norte( μ , Σ )norte(μ,Σ)N(\mu, \Sigma)μμ\mu Wiki dice que tome el elemento derivado por elemento dentro de la matriz. Estoy trabajando con la aproximación de …

35 self-study  normal-distribution  matrix 

Este problema parece tener la cabeza fea todo el tiempo, y estoy tratando de decapitarlo para mi propia comprensión de las estadísticas (¡y la cordura!). Los supuestos de los modelos lineales generales (prueba t, ANOVA, regresión, etc.) incluyen el "supuesto de normalidad", pero he descubierto que esto rara vez se …

34 normal-distribution  residuals  normality-assumption 

Wikipedia dice: En la teoría de la probabilidad, el teorema del límite central (CLT) establece que, en la mayoría de las situaciones , cuando se agregan variables aleatorias independientes, su suma correctamente normalizada tiende hacia una distribución normal (informalmente una "curva de campana") incluso si las variables originales no son …

32 probability  mathematical-statistics  normal-distribution  central-limit-theorem 

Según este artículo muy interesante en la revista Quanta: "Una prueba largamente buscada, encontrada y casi perdida" , se ha demostrado que dado un vector tiene una distribución gaussiana multivariante, y dados los intervalos I 1 , ... , I n centrado alrededor de las medias de los componentes correspondientes …

31 normal-distribution  confidence-interval  multivariate-normal