Preguntas etiquetadas con markov-process

Tengo una matriz de recuento de transiciones empírica Q. Tengo una cadena de Markov teórica de primer orden P. Digamos que N es el número de transiciones. Me gustaría probar si Q es compatible con P. ¿Es correcto encontrar la matriz de transición de recuento teórica (N * P) que …

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Supongamos que la Tierra ha sido atacada por naves espaciales marcianas y supongamos que tenemos misiles para lanzar contra las naves espaciales. La probabilidad de golpear y destruir cada nave espacial por cada misil es (independiente del resto).nnnm=k⋅nm=k⋅nm=k \cdot nnnnppp ¿Cuál es la probabilidad de destruir todas las naves espaciales …

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He implementado los algoritmos Viterbi y Forward , por desgracia, no puedo entender cómo funciona el algoritmo Backward . Intuitivamente siento que necesito hacer lo mismo que en Forward solo hacia atrás, usando los valores calculados durante la propagación de Forward . ¿Es correcta mi intuición? He leído muchas diapositivas …

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Deje que sea ​​la distribución objetivo en que es absolutamente continua wrt a la medida dimensional de Lebesgue, es decir:ππ\pi(Rre, B(Rre) )(Rd,B(Rd))(\mathbb{R}^d,\mathcal{B}(\mathbb{R^d}))redd ππ\pi admite una densidad wrt a con π(X1, . . . ,Xre)π(x1,...,xd)\pi(x_1,...,x_d)λreλre\lambda^dλre( dX1, . . . , dXre) = λ ( dX1) ⋅ ⋅ ⋅ λ ( dXre)λre(reX1,...,reXre)=λ(reX1)⋅⋅⋅λ(reXre)\lambda^d(dx_1,...,dx_d) …

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Tengo problemas para encontrar una solución con respecto a cómo ejecutar una prueba post-hoc (Tukey HSD) después de un ANOVA de medidas repetidas de 2 factores (ambos dentro de los sujetos) en R. Para el ANOVA, he usado la función aov: summary(aov(dv ~ x1 * x2 + Error(subject/(x1*x2)), data=df1)) Después …

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El teorema es "Si una matriz de transición para una cadena de Markov irreducible con un espacio de estado finito S es doblemente estocástica, su medida invariante (única) es uniforme sobre S." Si una cadena de Markov tiene una matriz de transición doblemente estocástica, leí que sus probabilidades limitantes constituyen …

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