Preguntas etiquetadas con least-squares

Se refiere a una técnica de estimación general que selecciona el valor del parámetro para minimizar la diferencia al cuadrado entre dos cantidades, como el valor observado de una variable y el valor esperado de esa observación condicionado al valor del parámetro. Los modelos lineales gaussianos se ajustan por mínimos cuadrados y los mínimos cuadrados es la idea subyacente al uso del error cuadrático medio (MSE) como una forma de evaluar un estimador.

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Correlación entre estimadores de MCO para intersección y pendiente
En un modelo de regresión simple, y=β0+β1x+ε,y=β0+β1x+ε, y = \beta_0 + \beta_1 x + \varepsilon, los estimadores MCO betaβ^OLS0β^0OLS\hat{\beta}_0^{OLS} y ββ^OLS1β^1OLS\hat{\beta}_1^{OLS} están correlacionados. La fórmula para la correlación entre los dos estimadores es (si la he derivado correctamente): Corr(β^OLS0,β^OLS1)=−∑ni=1xin−−√∑ni=1x2i−−−−−−−√.Corr⁡(β^0OLS,β^1OLS)=−∑i=1nxin∑i=1nxi2. \operatorname{Corr}(\hat{\beta}_0^{OLS},\hat{\beta}_1^{OLS}) = \frac{-\sum_{i=1}^{n}x_i}{\sqrt{n} \sqrt{\sum_{i=1}^{n}x_i^2} }. Preguntas: ¿Cuál es la explicación intuitiva …
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ANOVA vs regresión lineal múltiple? ¿Por qué ANOVA se usa con tanta frecuencia en estudios experimentales?
ANOVA vs regresión lineal múltiple? Entiendo que ambos métodos parecen usar el mismo modelo estadístico. Sin embargo, ¿bajo qué circunstancias debo usar qué método? ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de estos métodos en comparación? ¿Por qué ANOVA se usa con tanta frecuencia en estudios experimentales y casi nunca encuentro …
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¿Qué significa "todo lo demás igual" en la regresión múltiple?
Cuando hacemos regresiones múltiples y decimos que estamos viendo el cambio promedio en la variable para un cambio en una variable , manteniendo todas las demás variables constantes, ¿en qué valores mantenemos constantes las otras variables? Su media? ¿Cero? ¿Algún valor?yyyxXx Me inclino a pensar que tiene cualquier valor; solo …
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Prueba de que la estadística F sigue a la distribución F
A la luz de esta pregunta: Prueba de que los coeficientes en un modelo OLS siguen una distribución t con (nk) grados de libertad Me encantaría entender por qué F=(TSS−RSS)/(p−1)RSS/(n−p),F=(TSS−RSS)/(p−1)RSS/(n−p), F = \frac{(\text{TSS}-\text{RSS})/(p-1)}{\text{RSS}/(n-p)}, donde ppp es el número de parámetros del modelo nnn el número de observaciones y TSSTSSTSS la …
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¿Hay alguna ventaja de SVD sobre PCA?
Sé cómo calcular matemáticamente PCA y SVD, y sé que ambos se pueden aplicar a la regresión de mínimos cuadrados lineales. La principal ventaja de SVD matemáticamente parece ser que se puede aplicar a matrices no cuadradas. Ambos se centran en la descomposición de la matrizAdemás de la ventaja de …
20 pca  least-squares  svd 
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¿Cómo tiene sentido hacer OLS después de la selección de variables LASSO?
Recientemente, descubrí que en la literatura de econometría aplicada, cuando se trata de problemas de selección de características, no es raro realizar LASSO seguido de una regresión de OLS utilizando las variables seleccionadas. Me preguntaba cómo podemos calificar la validez de tal procedimiento. ¿Causará problemas como variables omitidas? ¿Alguna prueba …
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