Preguntas etiquetadas con hypothesis-testing

¿Hay alguna diferencia entre las frases "prueba de hipótesis" y "prueba de significación" o son las mismas? Después de una respuesta detallada de @Micheal Lew, tengo una confusión de que las hipótesis actuales (p. Ej., Prueba t para probar la media) son ejemplos de "prueba de significación" o "prueba de …

17 hypothesis-testing  statistical-significance 

Estoy tratando de probar la nula , contra la alternativa local , para una variable aleatoria , sujeta a sesgo leve y medio y curtosis de la variable aleatoria. Siguiendo las sugerencias de Wilcox en 'Introducción a la estimación robusta y las pruebas de hipótesis', he examinado las pruebas basadas …

17 hypothesis-testing  t-test  finance  robust 

Me preguntaba si hay una relación entre y una prueba F.R2R2R^2 Por lo general, y mide la fuerza del relación lineal en la regresión.R2=∑(Y^t−Y¯)2/T−1∑(Yt−Y¯)2/T−1R2=∑(Y^t−Y¯)2/T−1∑(Yt−Y¯)2/T−1R^2=\frac {\sum (\hat Y_t - \bar Y)^2 / T-1} {\sum( Y_t - \bar Y)^2 / T-1} Una prueba F solo prueba una hipótesis. ¿Existe una relación entre …

17 regression  hypothesis-testing  least-squares  goodness-of-fit 

Ejecuté una regresión con 4 variables, y todas son muy significativas estadísticamente, con valores T y (digo porque parece irrelevante incluir los decimales) que son muy altos y claramente significativos. Pero entonces el es solo .2284. ¿Estoy malinterpretando los valores t aquí para que signifiquen algo que no son? Mi …

17 regression  hypothesis-testing  econometrics 

¿Qué es el modelo nulo en regresión y cuál es la relación entre el modelo nulo y la hipótesis nula? Para mi entender, ¿significa ¿Usando el "promedio de la variable de respuesta" para predecir la variable de respuesta continua? ¿Usando la "distribución de etiquetas" en la predicción de variables de …

16 regression  hypothesis-testing  classification  terminology  model 

Estoy tratando de entender el reclamo general realizado en Taleb, 2016, The Meta-Distribution of Standard P-Values . En él, Taleb hace el siguiente argumento a favor de la falta de fiabilidad del valor p (según tengo entendido): Un procedimiento de estimación que opera en puntos de datos provenientes de alguna …

16 hypothesis-testing  statistical-significance  p-value 

Siento que he visto este tema discutido aquí antes, pero no pude encontrar nada específico. Por otra parte, tampoco estoy muy seguro de qué buscar. Tengo un conjunto unidimensional de datos ordenados. Supongo que todos los puntos del conjunto se extraen de la misma distribución. ¿Cómo puedo probar esta hipótesis? …

16 hypothesis-testing  distributions  mixture 

Así que he estado leyendo mucho sobre cómo interpretar correctamente un valor P, y de lo que he leído, el valor p no dice NADA sobre la probabilidad de que la hipótesis nula sea verdadera o falsa. Sin embargo, al leer la siguiente declaración: El valor p representa la probabilidad …

16 hypothesis-testing  p-value 

He leído que controlar FDR es menos estricto que controlar FWER, como en Wikipedia : Los procedimientos de control de FDR ejercen un control menos estricto sobre el descubrimiento falso en comparación con los procedimientos de tasa de error familiar (FWER) (como la corrección de Bonferroni). Esto aumenta la potencia …

16 hypothesis-testing  multiple-comparisons  false-discovery-rate 

Si desea probar si dos variables siguen la misma distribución, ¿sería una buena prueba simplemente ordenar ambas variables y luego verificar su correlación? Si es alta (al menos 0.9?), Entonces las variables probablemente provengan de la misma distribución. Con distribución aquí quiero decir "normal", "chi-cuadrado", "gamma", etc.

16 hypothesis-testing  distributions 

Estoy buscando varias formas de explicar a mis alumnos (en un curso de estadística elemental) qué es una prueba de dos colas y cómo se calcula su valor P. ¿Cómo les explica a sus estudiantes el examen de dos contra uno?

16 hypothesis-testing  p-value  teaching 

¿Está bien usar la prueba de bondad de ajuste de Kolmogorov-Smirnov para comparar dos distribuciones empíricas para determinar si parecen provenir de la misma distribución subyacente, en lugar de comparar una distribución empírica con una distribución de referencia preespecificada? Déjame intentar preguntar esto de otra manera. Recojo N muestras de …

16 hypothesis-testing  distributions  kolmogorov-smirnov 

Hace unos meses publiqué una pregunta sobre las pruebas de homocedasticidad en R en SO, y Ian Fellows respondió eso (parafrasearé su respuesta muy libremente): Las pruebas de homocedasticidad no son una buena herramienta cuando se prueba la bondad de ajuste de su modelo. Con muestras pequeñas, no tiene suficiente …

16 hypothesis-testing  anova  nonparametric  goodness-of-fit  heteroscedasticity 

Tengo observaciones emparejadas ( , ) extraídas de una distribución desconocida común, que tiene un primer y segundo momentos finitos, y es simétrica alrededor de la media.NNNXiXiX_iYiYiY_i Sea la desviación estándar de (incondicional en ), y lo mismo para Y. Me gustaría probar la hipótesis σXσX\sigma_XXXXYYYσYσY\sigma_Y H0H0H_0: σX=σYσX=σY\sigma_X = \sigma_Y …

16 distributions  hypothesis-testing  standard-deviation  normal-distribution 

En la práctica, el uso de una prueba T estándar para verificar la importancia de un coeficiente de regresión lineal es una práctica común. La mecánica del cálculo tiene sentido para mí. ¿Por qué es que la distribución T puede usarse para modelar el estadístico de prueba estándar usado en …

16 regression  hypothesis-testing  linear-model  t-distribution