Preguntas etiquetadas con cointegration

Tengo un conjunto de datos de series de tiempo. Cada serie cubre el mismo período, aunque las fechas reales en cada serie de tiempo pueden no "alinearse" exactamente. Es decir, si las series temporales se leyeran en una matriz 2D, se vería así: date T1 T2 T3 .... TN 1/1/01 …

38 r  time-series  clustering  cointegration 

Estoy confundido sobre el Modelo de corrección de errores de vectores ( VECM ). Antecedentes técnicos: VECM ofrece la posibilidad de aplicar el Modelo Vector Autorregresivo ( VAR ) a series de tiempo multivariadas integradas. En los libros de texto que nombrar algunos problemas en la aplicación de un VAR …

30 time-series  forecasting  var  cointegration  vecm 

No tengo claro cómo calcular la cointegración con series temporales irregulares (idealmente usando la prueba de Johansen con VECM). Mi pensamiento inicial sería regularizar la serie e interpolar valores perdidos, aunque eso puede sesgar la estimación. ¿Hay alguna literatura sobre este tema?

15 time-series  cointegration  unevenly-spaced-time-series 

Estoy tratando de probar la cointegración entre dos series de tiempo. Ambas series tienen datos semanales que abarcan ~ 3 años. Estoy tratando de hacer el método de dos pasos de Engle-Granger. Mi orden de operaciones sigue. Pruebe cada serie de tiempo para la raíz de la unidad a través …

13 time-series  cointegration  unit-root  augmented-dickey-fuller 

Al realizar la prueba de cointegración de Johansen para 2 series de tiempo (el caso simple), debe decidir el retraso que desea utilizar. Hacer la prueba para diferentes retrasos arroja resultados diferentes: para algunos niveles de retraso la hipótesis nula puede ser rechazada pero para otros no. Mi pregunta es …

13 time-series  cointegration 

La "regresión espuria" (en el contexto de series de tiempo) y los términos asociados, como las pruebas de raíz unitaria, son algo de lo que he oído hablar mucho, pero que nunca entendí. ¿Por qué / cuándo, intuitivamente, ocurre? (Creo que es cuando sus dos series temporales están cointegradas, es …

10 time-series  regression  cointegration 

Estoy probando la cointegración usando la prueba de Johansen. He visto preguntas como cómo interpretar los resultados de la prueba, pero cuando interpreto los míos tengo algunas dudas. En mis resultados r = 3desde entonces 4.10 < 10.49, entonces no puedo formar una serie estacionaria. Es lo mismo para r …

10 r  hypothesis-testing  cointegration 

Estoy tratando de entender mejor el método de Johansen, así que desarrollé un ejemplo 3.1 dado por el libro Likelihood-Based-Inference-Cointegrated-Autoregressive-Econometrics donde tenemos tres procesos: X1t=∑i=1tϵ1i+ϵ2tX1t=∑i=1tϵ1i+ϵ2tX_{1t} = \sum_{i=1}^t \epsilon_{1i} + \epsilon_{2t} X2t=α∑i=1tϵ1i+ϵ3tX2t=α∑i=1tϵ1i+ϵ3t X_{2t} = \alpha \sum_{i=1}^t \epsilon_{1i} + \epsilon_{3t} X3t=ϵ4tX3t=ϵ4t X_{3t} = \epsilon_{4t} entonces los vectores de cointegración deberían ser [a, …

9 self-study  cointegration  vecm 

He leído algunos artículos que expresan que "trabajos recientes" muestran que podemos usar un modelo VAR con datos en bruto I (1) pero tiene que haber cointegración. Esto significa que no hay razón para diferenciar los datos para el modelado VAR. ¿Alguna referencia en papel sobre esto?

8 references  var  cointegration 

Se puede demostrar que, en general, la estadística de prueba de cointegración de . Creo que esto es cierto para todas las pruebas de cointegración, por lo que la prueba particular utilizada es, quizás, irrelevante.A,B≠B,AA,B≠B,AA, B \ne B,A Sin embargo, he encontrado que las dos estadísticas de prueba son generalmente …

8 time-series  cointegration