La "regresión espuria" (en el contexto de series de tiempo) y los términos asociados, como las pruebas de raíz unitaria, son algo de lo que he oído hablar mucho, pero que nunca entendí.
¿Por qué / cuándo, intuitivamente, ocurre? (Creo que es cuando sus dos series temporales están cointegradas, es decir, una combinación lineal de las dos es estacionaria, pero no veo por qué la cointegración debería conducir a la espuria). ¿Qué hace para evitarlo?
Estoy buscando una comprensión de alto nivel de lo que la cointegración / pruebas de raíz unitaria / causalidad de Granger tienen que ver con la regresión espuria (esos tres son términos que recuerdo estar asociados de alguna manera con la regresión espuria, pero no recuerdo exactamente qué), Por lo tanto, una respuesta personalizada o un enlace a referencias donde pueda obtener más información sería genial.