Preguntas etiquetadas con arima

Se refiere al modelo de promedio móvil integrado autorregresivo utilizado en el modelado de series de tiempo tanto para la descripción de datos como para el pronóstico. Este modelo generaliza el modelo ARMA al incluir un término para diferenciar, que es útil para eliminar tendencias y manejar algunos tipos de no estacionariedad.

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Términos de error del modelo de promedio móvil
Esta es una pregunta básica sobre los modelos MA de Box-Jenkins. Según entiendo, un modelo MA es básicamente una regresión lineal de series de tiempo los valores de YYY contra términos de error anterior et,...,et−net,...,et−ne_t,..., e_{t-n} . Es decir, la observación YYY es retrocedido primero contra sus valores anteriores Yt−1,...,Yt−nYt−1,...,Yt−nY_{t-1}, …
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tendencia estocástica vs determinista / estacionalidad en el pronóstico de series de tiempo
Tengo antecedentes moderados en el pronóstico de series de tiempo. He mirado varios libros de pronósticos y no veo las siguientes preguntas abordadas en ninguno de ellos. Tengo dos preguntas: ¿Cómo determinaría objetivamente (mediante una prueba estadística) si una serie de tiempo dada tiene: Estacionalidad estocástica o estacionalidad determinista Tendencia …
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Auto.arima vs autobox ¿se diferencian?
Al leer publicaciones en este sitio, sé que hay una función R auto.arima(en el forecast paquete ). También sé que IrishStat , un miembro de este sitio, construyó el paquete comercial autobox a principios de la década de 1980. Como estos dos paquetes existen hoy y seleccionan automáticamente los modelos …
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¿Cuáles son los requisitos de estacionariedad para usar la regresión con errores ARIMA para inferencia?
¿Cuáles son los requisitos de estacionariedad para usar la regresión con errores ARIMA (regresión dinámica) para la inferencia? Específicamente, tengo una no estacionario continuo variable de resultado , una variable predictor continuo no estacionario x un y una variable ficticia serie tratamiento x b . Me gustaría saber si el …
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La precisión de la máquina de aumento de gradiente disminuye a medida que aumenta el número de iteraciones
Estoy experimentando con el algoritmo de la máquina de aumento de gradiente a través del caretpaquete en R. Usando un pequeño conjunto de datos de admisión a la universidad, ejecuté el siguiente código: library(caret) ### Load admissions dataset. ### mydata <- read.csv("http://www.ats.ucla.edu/stat/data/binary.csv") ### Create yes/no levels for admission. ### mydata$admit_factor[mydata$admit==0] …
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Regularización para modelos ARIMA
Soy consciente del tipo de regularización LASSO, cresta y red elástica en modelos de regresión lineal. Pregunta: ¿Se puede aplicar este tipo (o similar) de estimación penalizada al modelado ARIMA (con una parte MA no vacía)? En la construcción de modelos ARIMA, parece habitual considerar un orden de retraso máximo …
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