Estadísticas y Big Data

Estoy usando ARMA sobre un conjunto de datos con muestras faltantes. ¿Cómo los trato? ¿Sugeriría hacer una interpolación lineal / no lineal o simplemente mantenerlos fuera y considerar dos muestras con datos faltantes como muestras consecutivas?

8 time-series  arima  missing-data  fitting  interpolation 

He estado usando la transformación box-cox para normalizar los datos para la entrada a un software de análisis de factor de nicho ecológico, según lo recomendado por los creadores del software. Sin embargo, se me ocurrió que el método de transformación box-cox (¡obviamente!) Ha estado seleccionando diferentes valores lambda para …

8 data-transformation  factor-analysis  ecology 

Los participantes fueron calificados dos veces, con las 2 clasificaciones separadas por 3 años. Para la mayoría de los participantes, las evaluaciones fueron hechas por diferentes evaluadores, pero para algunos (<10%) el mismo evaluador realizó ambas evaluaciones. Hubo 8 evaluadores en total, con 2 clasificaciones en ambos puntos de tiempo. …

8 reliability  psychometrics  agreement-statistics  intraclass-correlation 

Me gustaría obtener las simulaciones posteriores de los componentes de varianza de un modelo lmer () con la función mcmcsamp (). Cómo hacer ? Por ejemplo, a continuación se muestra el resultado de un ajuste lmer (): > fit Linear mixed model fit by REML Formula: y ~ 1 + …

8 r  bayesian  mixed-model 

El movimiento browniano se construye como un límite de la suma en incrementos gaussianos. ¿Se puede usar un no gaussianoαα\alpha-estable distribución (por ejemplo, la distribución de Cauchy) en su lugar, y todavía construir un proceso? ¿El parámetro de escala de dicho proceso evolucionaría de acuerdo con la fórmulaCt=t1 / αCt=t1/ …

8 stochastic-processes  brownian  stable-distribution 

Leí en la serie temporal de John Cochrane para Macroeconomía y Finanzas que: La autocovarianza puede caracterizar completamente las series de tiempo [distribución conjunta]. No entiendo completamente la conexión entre covarianza y distribución conjunta aquí. ¿Alguien puede explicar eso?

8 time-series  autocorrelation  joint-distribution 

El artículo de Wikipedia sobre la distribución Gamma enumera dos métodos de parametrización diferentes, uno de ellos utilizado con frecuencia en la econometría bayesiana con y , es parámetro de forma, es parámetro de velocidad.α>0α>0\alpha>0β>0β>0\beta>0αα\alphaββ\beta X∼Gamma(α,β).X∼Gamma(α,β).X\sim \mathrm{Gamma}(\alpha,\beta). En un libro de texto de econométrica bayesiano escrito por Gary Koop, el …

8 bayesian  econometrics  prior  gamma-distribution 

Estoy buscando la terminología estadística correcta para describir el siguiente problema. Quiero caracterizar un dispositivo electrónico que tenga una respuesta lineal Y=β0 0+β1X+ ϵY=β0+β1X+ϵY = \beta_0 + \beta_1 X + \epsilon dónde ϵ ∼ N( 0 ,σ2r o)ϵ∼N(0,σro2)\epsilon \sim N(0,\sigma^2_{ro})es un término debido al ruido de lectura del dispositivo. Para …

8 regression  maximum-likelihood  heteroscedasticity  errors-in-variables 

El coeficiente de correlación de Pearson se calcula utilizando la fórmula . ¿Cómo contiene esta fórmula la información de que las dos variantes e están correlacionadas o no? O, ¿cómo obtenemos esta fórmula para el coeficiente de correlación?r =c o v ( X, Y)v a r ( X)√v a r …

8 correlation  pearson-r 

En el contexto de la agrupación en línea, a menudo encuentro muchos artículos que hablan sobre: ​​"proceso de dirichlet" y "modelos de mezcla finita / infinita". Dado que nunca he usado o leído sobre procesos de dirichlet o modelos de mezclas. ¿Conoces alguna sugerencia de conferencias introductorias o documentos que …

8 clustering  inference  mixture  dirichlet-distribution  dirichlet-process 

¿Hay una manera fácil de obtener la covarianza de los parámetros a partir de un ajuste de regresión restringido? Estoy usando la función PCLS en el paquete MGCV en R para ajustar la regresión restringida, sin embargo, estoy abierto a otros enfoques. La restricción que estoy imponiendo es que los …

8 regression  covariance 

Quiero determinar si hay una diferencia en los valores p medios entre dos grupos. Para hacer esto, realizo una prueba de suma de rango de Wilcoxon (los datos no se distribuyen normalmente). Hasta aquí todo bien. Finalmente, quiero calcular el tamaño del efecto correspondiente. Desafortunadamente, R no proporciona esto. Tampoco …

8 r  effect-size  wilcoxon-mann-whitney 

Tengo 4 grupos que estoy comparando con un criterio. En uno de mis grupos, todos los participantes respondieron lo mismo en cada ítem, es decir, no hay variación. ¿Cómo trato eso en mi ANOVA? Además, ¿qué hago con eso en la prueba que estoy ejecutando comparándolo con un criterio ya …

8 hypothesis-testing  anova  variance  t-test 

El problema de diseñar un clasificador de clases múltiples usando LDA puede expresarse como un problema de 2 clases (uno frente a todo lo demás) o un problema de clases múltiples . ¿Por qué es que, en ciertos casos , el clasificador LDA de múltiples clases supera el LDA de …

8 machine-learning  classification  pattern-recognition  discriminant-analysis 

En un experimento binomial, si observamos x=0x=0x=0 individuo positivo entre nnn individuos, entonces la proporción de individuos positivos es significativamente menor que 3/n3/n3/n con un error de tipo 1 menor y muy cercano a 5%5%5\%. Este hecho, a veces llamado la "regla de tres", es una consecuencia de las desigualdades.exp(−np1−p)≤Pr(X=0)≤exp(−np).exp⁡(−np1−p)≤Pr(X=0)≤exp⁡(−np).\exp\left(-\frac{np}{1-p}\right) …

8 rule-of-thumb