Estadísticas y Big Data

Estoy tratando de hacer un diagrama de dispersión para ver la relación entre la alfabetización y la mortalidad infantil. ¿Cómo sé si la alfabetización es mi eje X y la mortalidad infantil es mi eje Y, o al revés? ¿Cómo determino lo que pasa en el eje X y el …

8 data-visualization  scatterplot 

La relación entre las distribuciones normal normal y chi-cuadrado es bien conocida. Sin embargo, me preguntaba, ¿hay una transformación que pueda conducir de un a una distribución normal estándar?χ2(1)χ2(1)\chi^2 (1) Se puede ver fácilmente que la transformación de raíz cuadrada no funciona ya que su rango es solo números positivos. …

8 probability  normal-distribution  mathematical-statistics  chi-squared  data-transformation 

Enseño estadísticas básicas (muy) a los presos en una prisión de seguridad media / alta y me gustaría demostrar el Teorema del límite central. El aula no tiene recursos más allá de una pizarra blanca. Solo puedo traer papel y herramientas de escritura. ¿Alguna sugerencia sobre una demostración simple?

8 central-limit-theorem  teaching  intuition 

He usado auto.arima para ajustar un modelo de serie temporal (una regresión lineal con errores ARIMA, como se describe en el sitio de Rob Hyndman ). Cuando termine, el resultado informa que el mejor modelo tiene un (5,1,0) con estructura de deriva. e informa los valores de los criterios de …

8 r  arima  aic 

Cerrado. Esta pregunta está fuera de tema . Actualmente no está aceptando respuestas. ¿Quieres mejorar esta pregunta? Actualice la pregunta para que esté en el tema de Cross Validated. Cerrado hace 2 años . Tengo una serie de tiempo bivariada z_tdonde z_1testá el cambio en las letras del tesoro mensuales …

8 r  time-series  var 

El conjunto de datos que estoy usando contiene datos de ingresos por área. Los valores no se distribuyen normalmente como se muestra en el siguiente diagrama. Global Moran's I indica patrones espaciales significativos y Local Moran's I encuentra puntos calientes y fríos significativos (de acuerdo con el valor p). Cuando …

8 statistical-significance  autocorrelation  spatial 

En primer lugar, me gustaría precisar que no soy un experto en el tema. Suponga que tiene dos variables aleatorias e que son binomiales, respectivamente e observe aquí que es igual. Sé queXXXYYYX∼B(n1,p)X∼B(n1,p)X\sim B(n_1,p)Y∼B(n2,p),Y∼B(n2,p),Y\sim B(n_2,p),pppZ=X+Y∼B(n1+n2,p).Z=X+Y∼B(n1+n2,p).Z=X+Y \sim B(n_1+n_2,p). Sea una muestra para y sea ​​una muestra para , ¿existe un método …

8 mathematical-statistics  confidence-interval  estimation  maximum-likelihood  binomial 

Vi la siguiente pregunta en otro foro: "Suponga que tanto la altura como el peso de los hombres adultos se pueden describir con modelos normales, y que la correlación entre estas variables es de 0.65. Si la altura de un hombre lo ubica en el percentil 60, ¿en qué percentil …

8 correlation  normal-distribution  quantiles  copula  bivariate 

No he trabajado con mucha frecuencia con datos de series de tiempo, por lo que estoy buscando algunos indicadores sobre cómo proceder mejor con esta pregunta en particular. Digamos que tengo los siguientes datos, graficados a continuación: Aquí hay un año en el eje x. El eje y es una …

8 time-series 

¿Qué significa todo esto? Soy un novato de análisis factorial y, aunque he leído un libro, aparentemente no me contó todo. Dado que la estadística de chi cuadrado es tan alta y el valor p tan bajo, parecería que los datos están cerca de ser coplanares (2 dimensiones) dentro del …

8 r  factor-analysis 

Cerrado. Esta pregunta está fuera de tema . Actualmente no está aceptando respuestas. ¿Quieres mejorar esta pregunta? Actualice la pregunta para que esté en el tema de Cross Validated. Cerrado hace 5 años . Supongamos que tengo un marco de datos como: df<-data.frame(x1=c(0,1,1,1,2,3,3,3), x2=c(0,1,1,3,2,3,3,2), x3=c(0,1,1,1,2,3,3,2)) df x1 x2 x3 1 …

8 r 

El estimador Theil-Sen me interesa, sin embargo, cuando lo implemento yo mismo termino con algo que se escala como O (n ^ 2). Según Wikipedia, se puede calcular exactamente en O (n log (n)). ¿Puede alguien señalarme hacia una implementación eficiente (Python o Mathica sería lo mejor, Matlab o R …

8 regression  robust 

El tratamiento habitual de los libros de texto de ajuste por variables superfluas en OLS establece que el estimador aún no es imparcial, pero puede tener una mayor varianza (ver, por ejemplo, Greene, Econometric Analysis, 7th ed., P. 58). El otro día me topé con el tratamiento de Judea Pearl …

8 least-squares  bias  causality  simpsons-paradox 

Algunos de ustedes podrían haber leído este bonito artículo: O'Hara RB, Kotze DJ (2010) No log-transforma los datos de recuento. Methods in Ecology and Evolution 1: 118–122. Klick . Actualmente estoy comparando modelos binomiales negativos con modelos gaussianos en datos transformados. A diferencia de O'Hara RB, Kotze DJ (2010), estoy …

8 hypothesis-testing  generalized-linear-model  simulation  negative-binomial  type-i-and-ii-errors 

Estoy luchando por comprender completamente alguna notación en un libro donde usan un símbolo de "cruz", primero como ⨁i=1nZj⨁i=1nZj\bigoplus\limits_{i=1}^n{} Z_j donde el ZjZjZ_j son matrices y segundo como In⊗ΦIn⊗ΦI_n \otimes \Phi dónde InInI_n y ΦΦ\Phi son ambas matrices El libro trata sobre estadísticas multivariadas y la sección trata sobre modelos …

8 mathematical-statistics  mixed-model  notation