Estadísticas y Big Data

Para un número constante dado (por ejemplo, 4), ¿es posible encontrar una distribución de probabilidad para , de modo que tengamos ?X V a r ( X ) = rrrrXXXVar(X)=rVar(X)=r\mathrm{Var}(X)=r

9 distributions  mathematical-statistics  variance 

En muchos lugares he leído que nunca podemos decir que "aceptamos" la hipótesis nula. En cambio, debemos decir que "fallamos en rechazar" la hipótesis nula. Pero no veo cómo eso cuadra con este simple ejemplo: supongamos que estamos probando un medicamento que se supone que cura la diabetes por completo …

9 hypothesis-testing 

Leí sobre los conceptos básicos del análisis de componentes principales del tutorial1 , link1 y link2 . Tengo un conjunto de datos de 100 variables (incluida la variable de salida Y), quiero reducir las variables a 40 por PCA, y luego predecir la variable Y utilizando esas 40 variables. Problema …

9 regression  pca 

La función R cv.glm (biblioteca: arranque) calcula el error estimado de predicción de validación cruzada K-fold para modelos lineales generalizados y devuelve delta. ¿Tiene sentido usar esta función para una regresión de lazo (biblioteca: glmnet) y, de ser así, ¿cómo se puede llevar a cabo? La biblioteca glmnet utiliza una …

9 r  regression  cross-validation  lasso  glmnet 

El siguiente modelo logístico multinivel con una variable explicativa en el nivel 1 (nivel individual) y una variable explicativa en el nivel 2 (nivel grupal): π 0 j = γ 00 + γ 01 z j + u 0 j … ( 2 ) π 1 j = γ 10 …

9 r  logistic  generalized-linear-model  simulation  multilevel-analysis 

Estoy realizando un metanálisis multinivel que incluye algunos artículos con múltiples resultados. Por lo tanto, estoy usando la rma.mv()función. Código de ejemplo: test.main = rma.mv(yi,vi,random = ~1|ID, data = data) Tengo dos preguntas: Leí en una consulta anterior que cuando se usa rma.mv(), ranktest()no es una prueba confiable de asimetría …

9 meta-analysis  sensitivity-analysis  publication-bias  funnel-plot 

En la página 12 del libro de Bates sobre el modelo de efectos mixtos , describe el modelo de la siguiente manera: Cerca del final de la captura de pantalla, menciona el factor de covarianza relativo , dependiendo del parámetro componente de varianza ,ΛθΛθ\Lambda_{\theta}θθ\theta sin explicar cuál es exactamente la …

9 mixed-model  references  multilevel-analysis 

Estoy trabajando en un metanálisis de efectos aleatorios que cubre varios estudios que no informan desviaciones estándar; Todos los estudios informan el tamaño de la muestra. No creo que sea posible aproximar o imputar los datos faltantes de SD. ¿Cómo se debe ponderar un metanálisis que utiliza diferencias de medias …

9 stata  missing-data  meta-analysis  meta-regression 

¿No resulta en un ajuste excesivo? ¿Serían mis resultados más confiables si agregara un procedimiento de cuchillo de arranque o arranque como parte del análisis?

9 multiple-regression  bootstrap  reliability  overfitting  jackknife 

La suposición UNAA\mathbf A es una matriz de datos centrados en la media. La matriz S =cov( A )S=cov(A)\mathbf S=\text{cov}(\mathbf A) es m × mm×mm\times m , tiene metromm valores propios distintos y vectores propios s1s1\mathbf s_1 , s2s2\mathbf s_2 ... smetrosm\mathbf s_m , que son ortogonales. El -ésimo componente …

9 correlation  pca  linear-algebra 

De acuerdo con la documentación del objeto StandardScaler en scikit-learn: Por ejemplo, muchos elementos utilizados en la función objetivo de un algoritmo de aprendizaje (como el núcleo RBF de Support Vector Machines o los regularizadores L1 y L2 de modelos lineales) suponen que todas las características están centradas alrededor de …

9 machine-learning  svm  standard-deviation  mean  references 

¿Cómo debo entender el anovaresultado al comparar dos modelos? Ejemplo: Res.Df RSS Df Sum of Sq F Pr(>F) 1 9 54.032 2 7 4.632 2 49.4 37.329 0.0001844 *** La página de manual dice: "Calcular las tablas de análisis de varianza (o desviación) para uno o más objetos de modelo …

9 r  regression  anova 

Preguntas: ¿Cuál es la diferencia (s) entre los árboles de regresión potenciados (BRT) y los modelos potenciados generalizados (GBM)? ¿Se pueden usar indistintamente? ¿Es una una forma específica de la otra? ¿Por qué Ridgeway usó la frase "Modelos de regresión aumentada generalizada" (GBM) para describir lo que Friedman había propuesto …

9 machine-learning  boosting  gbm 

Tengo dos cadenas de Markov diferentes, cada una con un estado absorbente y una posición inicial conocida. Quiero determinar la probabilidad de que la cadena 1 alcance un estado absorbente en menos pasos que la cadena 2. Creo que puedo calcular la probabilidad de alcanzar un estado de absorción en …

9 probability  markov-chain  transition-matrix 

Tengo algunos modelos predictivos cuyo rendimiento me gustaría probar (es decir, tomar mi conjunto de datos, "rebobinarlo" a un punto anterior en el tiempo y ver cómo el modelo hubiera funcionado de manera prospectiva). El problema es que algunos de mis modelos se construyeron a través de un proceso interactivo. …

9 cross-validation  modeling  outliers  splines  overfitting