Estadísticas y Big Data

Preguntas y respuestas para personas interesadas en estadísticas, aprendizaje automático, análisis de datos, minería de datos y visualización de datos.

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¿Cómo debo interpretar la estadística GAP?
Utilicé la estadística GAP para estimar k grupos en R. Sin embargo, no estoy seguro de interpretarlo bien. De la trama anterior, supongo que debería usar 3 grupos. De la segunda trama, debería elegir 6 grupos. ¿Es correcta la interpretación de la estadística GAP? Agradecería cualquier explicación.
10 clustering 
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Ajustar un GARCH (1,1) - modelo con covariables en R
Tengo algunas experiencias con el modelado de series de tiempo, en forma de modelos ARIMA simples, etc. Ahora tengo algunos datos que exhiben agrupamiento de volatilidad, y me gustaría intentar comenzar ajustando un modelo GARCH (1,1) en los datos. Tengo una serie de datos y una serie de variables que …
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¿Cuándo terminar la prueba bayesiana A / B?
Estoy tratando de hacer pruebas A / B de la manera bayesiano, como en Probabilístico de programación para los hackers y bayesiano A / B pruebas . Ambos artículos suponen que el tomador de decisiones decide cuál de las variantes es mejor basándose únicamente en la probabilidad de algún criterio, …
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¿Igual o diferente? El camino bayesiano
Digamos que tengo el siguiente modelo: Poisson ( λ ) ∼ { λ1λ2si t < τsi t ≥ τPoisson(λ)∼{λ1if t<τλ2if t≥τ\text{Poisson}(\lambda) \sim \begin{cases} \lambda_1 & \text{if } t \lt \tau \\ \lambda_2 & \text{if } t \geq \tau \end{cases} Y deduzco los datos posteriores para y muestran a continuación a …
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Notación para modelado multinivel
La fórmula que uno debe especificar para entrenar un modelo multinivel (usando lmerdesde la lme4 Rbiblioteca) siempre me da. He leído innumerables libros de texto y tutoriales, pero nunca lo he entendido correctamente. Así que aquí hay un ejemplo de este tutorial que me gustaría ver formulado en una ecuación. …
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Superioridad de LASSO sobre la selección hacia adelante / eliminación hacia atrás en términos del error de predicción de validación cruzada del modelo
Obtuve tres modelos reducidos de un modelo completo original usando selección hacia adelante eliminación hacia atrás Técnica de penalización L1 (LASSO) Para los modelos obtenidos usando la selección hacia adelante / eliminación hacia atrás, obtuve la estimación validada cruzada del error de predicción usando el CVlmpaquete DAAGdisponible en R. Para …
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