Preguntas etiquetadas con r

Hice esta pregunta ayer en StackOverflow, y obtuve una respuesta, pero acordamos que parece un poco hack y que puede haber una mejor manera de verlo. La pregunta: me gustaría calcular los errores estándar de Newey-West (HAC) para un vector (en este caso, un vector de devoluciones de acciones). La …

13 r  standard-error  autocorrelation  heteroscedasticity 

Me gustaría automatizar la elección del quemado para una cadena MCMC, por ejemplo, eliminando las primeras n filas según un diagnóstico de convergencia. ¿En qué medida se puede automatizar este paso de forma segura? Incluso si aún verifico dos veces la autocorrelación, el seguimiento de mcmc y los archivos PDF, …

13 r  bayesian  mcmc 

He leído y visto muchas parcelas de coordenadas paralelas. ¿Alguien puede responder el siguiente conjunto de preguntas: ¿Qué son las gráficas de coordenadas paralelas (PCP) en palabras simples, para que un laico pueda entender? Una explicación matemática con cierta intuición si es posible ¿Cuándo son útiles los PCP y cuándo …

13 r  data-visualization 

Digamos que tengo una población de 50 millones de cosas únicas, y tomo 10 millones de muestras (con reemplazo) ... El primer gráfico que adjunto muestra cuántas veces pruebo la misma "cosa", lo cual es relativamente raro. La población es mayor que mi muestra. Sin embargo, si mi población es …

13 r  sampling  expectation-maximization 

Siguiendo las preguntas recientes que tuvimos aquí . Esperaba saber si alguien se había encontrado o podía compartir el código R para realizar un análisis de potencia personalizado basado en la simulación de un modelo lineal. Más tarde, obviamente, me gustaría extenderlo a modelos más complejos, pero parece que es …

13 r  power  power-analysis 

En R, hay tres métodos para formatear los datos de entrada para una regresión logística usando la glmfunción: Los datos pueden estar en formato "binario" para cada observación (por ejemplo, y = 0 o 1 para cada observación); Los datos pueden estar en el formato "Wilkinson-Rogers" (por ejemplo, y = …

13 r  logistic  generalized-linear-model 

Las funciones empíricas de CDF generalmente se estiman mediante una función de paso. ¿Hay alguna razón por la cual esto se hace de tal manera y no mediante el uso de una interpolación lineal? ¿La función de paso tiene propiedades teóricas interesantes que nos hacen preferirla? Aquí hay un ejemplo …

13 r  distributions  ecdf 

He estado usando el ajuste del modelo caret, pero luego volví a ejecutar el modelo usando el gbmpaquete. Entiendo que el caretpaquete usa gbmy el resultado debe ser el mismo. Sin embargo, solo una ejecución de prueba rápida usando data(iris)muestra una discrepancia en el modelo de aproximadamente 5% usando RMSE …

13 r  caret  gbm  matrix  linear-algebra  logistic  modeling  logit  ordered-logit  r  confidence-interval  survival  population  weibull  classification  separation  hypothesis-testing  correlation  statistical-significance  p-value  python  r  data-visualization  r  regression  multiple-regression  chi-squared  multivariate-analysis  distributions  random-variable  experiment-design  distributions  poisson-regression  residuals  excel  time-series  garch  var  survival  modeling  cox-model  interaction  r  pca  normality-assumption 

Busqué en Google y busqué en stats.stackexchange pero no puedo encontrar la fórmula para calcular un intervalo de confianza del 95% para un valor para una regresión lineal. ¿Alguien puede proporcionarlo?R2R2R^2 Aún mejor, digamos que había corrido la regresión lineal a continuación en R. ¿Cómo calcularía un intervalo de confianza …

13 r  regression  confidence-interval  inference  r-squared 

Estoy revisando un documento sobre polinización, donde los datos se distribuyen binomialmente (la fruta madura o no). Así que usé glmercon un efecto aleatorio (planta individual) y un efecto fijo (tratamiento). Un revisor quiere saber si la planta tuvo un efecto en el conjunto de frutos, pero tengo problemas para …

13 r  generalized-linear-model  variance  lme4-nlme  ecology 

La función lm en R puede imprimir la covarianza estimada de los coeficientes de regresión. ¿Qué nos brinda esta información? ¿Podemos ahora interpretar mejor el modelo o diagnosticar problemas que podrían estar presentes en el modelo?

13 r  multiple-regression  least-squares 

He estado leyendo sobre el cálculo valores de en modelos mixtos y después de leer las preguntas frecuentes de R-sig, otras publicaciones en este foro (vincularía algunas pero no tengo suficiente reputación) y varias otras referencias entiendo que usando valores en el contexto de modelos mixtos son complicados.R 2R2R2R^2R2R2R^2 Sin …

13 r  mixed-model  r-squared  lme4-nlme 

Tengo una distribución empírica . Lo calculo de la siguiente maneraG(x)G(x)G(x) x <- seq(0, 1000, 0.1) g <- ecdf(var1) G <- g(x) Denote , es decir, es el pdf mientras que es el cdf.h Gh ( x ) = dG / dXh(x)=dG/dxh(x) = dG/dxhhhsolGG Ahora quiero resolver una ecuación para …

13 r  integral  ecdf 

He calculado la autocorrelación en datos de series temporales sobre los patrones de movimiento de un pez en función de sus posiciones: X ( x.ts) e Y ( y.ts). Al usar R, ejecuté las siguientes funciones y produje los siguientes gráficos: acf(x.ts,100) acf(y.ts,100) Mi pregunta es, ¿cómo interpreto estas tramas? …

13 r  time-series  autocorrelation 

Me gustaría usar la imputación para reemplazar los valores faltantes en mi conjunto de datos bajo ciertas restricciones. Por ejemplo, me gustaría que la variable imputada x1sea ​​mayor o igual a la suma de mis otras dos variables, digamos x2y x3. También quiero x3ser imputado por cualquiera 0o >= 14y …

13 r  spss  missing-data  multiple-imputation