Preguntas etiquetadas con r

Estoy descubriendo el maravilloso mundo de los llamados "Modelos ocultos de Markov", también llamados "modelos de cambio de régimen". Me gustaría adaptar un HMM en R para detectar tendencias y puntos de inflexión. Me gustaría construir el modelo lo más genérico posible para poder probarlo a muchos precios. ¿Alguien puede …

16 r  time-series  finance  hidden-markov-model 

La siguiente pregunta es uno de esos santos griales para mí desde hace un tiempo, espero que alguien pueda ofrecer un buen consejo. Deseo realizar una anova multiway de medidas repetidas no paramétricas utilizando R. He estado haciendo algunas búsquedas y lecturas en línea durante algún tiempo, y hasta ahora …

16 r  anova  repeated-measures  nonparametric  manova 

Tengo datos mensuales de series temporales y me gustaría hacer pronósticos con detección de valores atípicos. Esta es la muestra de mi conjunto de datos: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 2006 7.55 7.63 7.62 7.50 7.47 7.53 7.55 7.47 7.65 7.72 7.78 7.81 …

16 r  time-series  forecasting  arima  outliers 

Estoy tratando de usar Random Forest para predecir el resultado de un conjunto de datos extremadamente desequilibrado (la tasa de clase minoritaria es de solo 1% o incluso menos). Debido a que el algoritmo tradicional de bosque aleatorio minimiza la tasa de error general, en lugar de prestar especial atención …

16 r  random-forest 

¿Cómo estima el modelo de pronóstico apropiado para una serie de tiempo mediante inspección visual de las parcelas ACF y PACF? ¿Cuál (es decir, ACF o PACF) le dice al AR o al MA (o ambos)? ¿Qué parte de los gráficos le dice la parte estacional y no estacional para …

16 r  time-series  forecasting  acf-pacf 

Estoy impresionado por la R forecast paquete , así como por ejemplo, el zoopaquete para series temporales irregulares y la interpolación de valores perdidos. Mi aplicación se encuentra en el área de pronóstico de tráfico del centro de llamadas, por lo que los datos de los fines de semana (casi) …

16 r  time-series  forecasting  missing-data  unevenly-spaced-time-series 

Acabo de volver a ver una conferencia del curso de Machine Learning en Coursera. En la sección donde el profesor discute PCA para el procesamiento previo de datos en aplicaciones de aprendizaje supervisado, dice que PCA solo debe realizarse en los datos de entrenamiento y luego el mapeo se utiliza …

16 r  pca  cross-validation  caret 

Simulación de novo de datos de un marco de datos de diseño experimental. Con un enfoque en R (aunque otra solución de lenguaje sería genial). Al diseñar un experimento o una encuesta, simular datos y realizar un análisis de estos datos simulados puede proporcionar una excelente visión de las ventajas …

16 r  experiment-design  simulation 

Aquí está mi experimento: Estoy usando la findPeaksfunción en el paquete quantmod : Quiero detectar picos "locales" dentro de una tolerancia 5, es decir, las primeras ubicaciones después de que la serie temporal caiga de los picos locales en 5: aa=100:1 bb=sin(aa/3) cc=aa*bb plot(cc, type="l") p=findPeaks(cc, 5) points(p, cc[p]) p …

16 r  time-series 

Se me ha encomendado la tarea de trasladar uno de nuestros modelos estocásticos grandes actuales de SAS a un nuevo idioma. Personalmente, prefiero un lenguaje compilado tradicional, pero el PI quiere que revise R, que nunca he usado. Nuestra motivación para sacar el modelo de SAS es (1) muchas personas …

16 r  computing 

Tengo un modelo lineal clásico, con 5 posibles regresores. No están correlacionados entre sí y tienen una correlación bastante baja con la respuesta. Llegué a un modelo donde 3 de los regresores tienen coeficientes significativos para su estadística t (p <0.05). Agregar una o las dos variables restantes da valores …

16 r  regression  self-study  linear-model 

Me piden que escriba una introducción a las estadísticas y estoy luchando por cómo mostrar gráficamente la forma en que se relacionan el valor p y el poder. Se me ocurrió este gráfico: Mi pregunta: ¿hay una mejor manera de mostrar esto? Aquí está mi código R x <- seq(-4, …

16 r  teaching  power 

Estoy tratando de implementar un análisis de "punto de cambio" o una regresión multifásica usando nls()en R. Aquí hay algunos datos falsos que he hecho . La fórmula que quiero usar para ajustar los datos es: y=β0+β1x+β2max(0,x−δ)y=β0+β1x+β2max(0,x−δ)y = \beta_0 + \beta_1x + \beta_2\max(0,x-\delta) Lo que se supone que debe hacer …

16 r  regression  change-point  nls 

En mi estudio mediré la carga de trabajo con varias métricas. Con variabilidad de la frecuencia cardíaca (VFC), actividad electrodérmica (AED) y con una escala subjetiva (IWS). Después de la normalización, el IWS tiene tres valores: Carga de trabajo inferior a lo normal La carga de trabajo es promedio La …

16 r  logistic  lme4-nlme  ordered-logit  polr 

Estoy interesado en cambiar las hipótesis nulas usando glm()en R. Por ejemplo: x = rbinom(100, 1, .7) summary(glm(x ~ 1, family = "binomial")) prueba la hipótesis de que . ¿Qué pasa si quiero cambiar el valor nulo a = algún valor arbitrario, dentro ? p=0.5p=0.5p = 0.5pppglm() Sé que esto …

15 r  hypothesis-testing  generalized-linear-model  chi-squared  offset