Preguntas etiquetadas con posterior

Se refiere a la distribución de probabilidad de parámetros condicionados a datos en estadísticas bayesianas.




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¿Cómo puede un previo inadecuado conducir a una distribución posterior adecuada?
Sabemos que en el caso de una distribución previa adecuada, P(θ∣X)=P(X∣θ)P(θ)P(X)P(θ∣X)=P(X∣θ)P(θ)P(X)P(\theta \mid X) = \dfrac{P(X \mid \theta)P(\theta)}{P(X)} ∝P(X∣θ)P(θ)∝P(X∣θ)P(θ) \propto P(X \mid \theta)P(\theta) . La justificación habitual para este paso es que la distribución marginal de , , es constante con respecto a y, por lo tanto, puede ignorarse al derivar …





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¿Por qué es necesario tomar muestras de la distribución posterior si ya SABEMOS la distribución posterior?
Entiendo que cuando se utiliza un enfoque bayesiano para estimar los valores de los parámetros: La distribución posterior es la combinación de la distribución previa y la distribución de probabilidad. Simulamos esto generando una muestra de la distribución posterior (por ejemplo, usando un algoritmo de Metropolis-Hasting para generar valores, y …

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¿Cómo es mejor el marco bayesiano en la interpretación cuando usualmente usamos antecedentes no informativos o subjetivos?
A menudo se argumenta que el marco bayesiano tiene una gran ventaja en la interpretación (más frecuente), porque calcula la probabilidad de un parámetro dados los datos - lugar de como en el marco frecuentista. Hasta aquí todo bien.p(θ|x)p(θ|x)p(\theta|x)p(x|θ)p(x|θ)p(x|\theta) Pero, toda la ecuación se basa en: p(θ|x)=p(x|θ).p(θ)p(x)p(θ|x)=p(x|θ).p(θ)p(x)p(\theta|x) = {p(x|\theta) . …

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Multivariante normal posterior
Esta es una pregunta muy simple, pero no puedo encontrar la derivación en ningún lugar de Internet o en un libro. Me gustaría ver la derivación de cómo un Bayesiano actualiza una distribución normal multivariada. Por ejemplo: imagina que P(x|μ,Σ)P(μ)==N(μ,Σ)N(μ0,Σ0).P(x|μ,Σ)=N(μ,Σ)P(μ)=N(μ0,Σ0). \begin{array}{rcl} \mathbb{P}({\bf x}|{\bf μ},{\bf Σ}) & = & N({\bf \mu}, …


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Estimación de la distribución posterior de covarianza de un gaussiano multivariante
Necesito "aprender" la distribución de un gaussiano bivariado con pocas muestras, pero una buena hipótesis sobre la distribución anterior, por lo que me gustaría utilizar el enfoque bayesiano. Definí mi anterior: P(μ)∼N(μ0,Σ0)P(μ)∼N(μ0,Σ0) \mathbf{P}(\mathbf{\mu}) \sim \mathcal{N}(\mathbf{\mu_0},\mathbf{\Sigma_0}) μ0=[00] Σ0=[160027]μ0=[00] Σ0=[160027] \mathbf{\mu_0} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} \ \ \ \mathbf{\Sigma_0} = …

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¿Qué método de comparación múltiple usar para un modelo lmer: lsmeans o glht?
Estoy analizando un conjunto de datos utilizando un modelo de efectos mixtos con un efecto fijo (condición) y dos efectos aleatorios (participante debido al diseño del sujeto y al par). El modelo se ha generado con el lme4paquete: exp.model<-lmer(outcome~condition+(1|participant)+(1|pair),data=exp). A continuación, realicé una prueba de razón de probabilidad de este …


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