La invertibilidad no es realmente un gran problema porque casi cualquier modelo gaussiano de MA ( q) no invertible puede cambiarse a un modelo MA ( q) invertible que represente el mismo proceso cambiando los valores de los parámetros. Esto se menciona en la mayoría de los libros de texto para el modelo MA (1) pero es cierto de manera más general.
Como ejemplo, considere el modelo MA (2)
zt= ( 1 - 0.2 B ) ( 1 - 2 B ) wt,(1)
donde wt es ruido blanco con varianza σ2w . Este no es un modelo invertible porque θ ( B ) tiene una raíz igual a 0.5 dentro del círculo unitario. Sin embargo, considere el modelo alternativo MA (2) obtenido al cambiar esta raíz a su valor recíproco de 2 de tal manera que el modelo tome la forma
zt= ( 1 - 0.2 B ) ( 1 - 0.5 B ) w′t(2)
dondew′t tiene varianzaσ′ 2w= 4 σ2w . Puede verificar fácilmente que los modelos (1) y (2) tienen las mismas funciones de autocovarianza y, por lo tanto, especificar la misma distribución para los datos si el proceso es gaussiano.
θ1, θ2, ... , θq, σ2w( ∞ )π1, π2, ...θ ( B ) πyo= 0
( q)2qq
Siempre puede mover raíces desde adentro hacia afuera del círculo unitario con un cambio correspondiente en la variación del ruido blanco usando la técnica anterior, excepto en los casos en que el polinomio MA tiene una o más raíces exactamente en el círculo unitario.