Si observa un proceso de MA de media cero:
Xt=εt+θ1εt−1+⋯+θqεt−q
entonces podría considerar el lado derecho como un promedio móvil ponderado de los términos , pero donde los pesos no suman 1.ε
Por ejemplo, Hyndman y Athanasopoulos (2013) [1] dicen:
Observe que cada valor de puede considerarse como un promedio móvil ponderado de los últimos errores de pronóstico.yt
Se pueden encontrar explicaciones similares del término en muchos otros lugares. (A pesar de la popularidad de esta explicación, no sé con certeza si este es el origen del término; sin embargo, por ejemplo, tal vez originalmente hubo alguna conexión entre el modelo y el suavizado de promedio móvil).
Tenga en cuenta que Graeme Walsh señala en los comentarios anteriores que esto puede haberse originado con Slutsky (1927) " La suma de causas aleatorias como fuente de procesos cíclicos "
[1] Hyndman, RJ y Athanasopoulos, G. (2013) Predicción: principios y práctica. Sección 8/4. http://otexts.com/fpp/8/4 . Consultado el 22 de septiembre de 2013.