Preguntas etiquetadas con estimation

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¿Ejemplos en los que el método de los momentos puede vencer la máxima probabilidad en muestras pequeñas?
Los estimadores de máxima verosimilitud (MLE) son asintóticamente eficientes; vemos el resultado práctico en que a menudo les va mejor que las estimaciones del método de momentos (MoM) (cuando difieren), incluso con tamaños de muestra pequeños Aquí 'mejor que' significa en el sentido de tener típicamente una varianza menor cuando …
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¿Por qué la desviación estándar muestral es un estimador sesgado de
Según el artículo de Wikipedia sobre la estimación imparcial de la desviación estándar, la muestra SD s = 1n - 1∑i = 1norte( xyo- x¯¯¯)2---------------√s=1n−1∑i=1n(xi−x¯)2s = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \overline{x})^2} es un estimador sesgado de la DE de la población. Establece que .mi( s2--√) ≠ E( s2)-----√E(s2)≠E(s2)E(\sqrt{s^2}) \neq \sqrt{E(s^2)} …
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¿Por qué hay una diferencia entre calcular manualmente un intervalo de confianza del 95% de regresión logística y usar la función confint () en R?
Queridos todos, he notado algo extraño que no puedo explicar, ¿verdad? En resumen: el enfoque manual para calcular un intervalo de confianza en un modelo de regresión logística y la función R confint()dan resultados diferentes. He estado pasando por la regresión logística aplicada de Hosmer & Lemeshow (2a edición). En …
34 r  regression  logistic  confidence-interval  profile-likelihood  correlation  mcmc  error  mixture  measurement  data-augmentation  r  logistic  goodness-of-fit  r  time-series  exponential  descriptive-statistics  average  expected-value  data-visualization  anova  teaching  hypothesis-testing  multivariate-analysis  r  r  mixed-model  clustering  categorical-data  unsupervised-learning  r  logistic  anova  binomial  estimation  variance  expected-value  r  r  anova  mixed-model  multiple-comparisons  repeated-measures  project-management  r  poisson-distribution  control-chart  project-management  regression  residuals  r  distributions  data-visualization  r  unbiased-estimator  kurtosis  expected-value  regression  spss  meta-analysis  r  censoring  regression  classification  data-mining  mixture 
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¿Cuál sería un modelo bayesiano robusto para estimar la escala de una distribución más o menos normal?
Existe una serie de estimadores robustos de escala . Un ejemplo notable es la mediana de la desviación absoluta que se relaciona con la desviación estándar como σ= M A D ⋅ 1.4826σ=METROUNAre⋅1.4826\sigma = \mathrm{MAD}\cdot1.4826 . En un marco bayesiano, existen varias formas de estimar de manera sólida la ubicación …
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Si un intervalo creíble tiene un previo plano, ¿es un intervalo de confianza del 95% igual a un intervalo creíble del 95%?
Soy muy nuevo en las estadísticas bayesianas, y esta puede ser una pregunta tonta. Sin embargo: Considere un intervalo creíble con un previo que especifique una distribución uniforme. Por ejemplo, de 0 a 1, donde 0 a 1 representa el rango completo de valores posibles de un efecto. En este …
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