Preguntas etiquetadas con arima

¿Es mejor diferenciar una serie (suponiendo que la necesite) antes de usar un Arima O mejor usar el parámetro d dentro de Arima? Me sorprendió cuán diferentes son los valores ajustados dependiendo de qué ruta se tome con el mismo modelo y datos. ¿O estoy haciendo algo incorrectamente? install.packages("forecast") library(forecast) …

12 r  time-series  arima 

Recientemente he estado actualizando mis conocimientos de pronóstico mientras trabajaba en algunos pronósticos mensuales en el trabajo y leía el libro de Rob Hyndman, pero el único lugar en el que estoy luchando es cuándo usar un modelo de suavizado exponencial frente a un modelo ARIMA. ¿Existe una regla general …

12 forecasting  arima  exponential-smoothing 

Edición importante: Me gustaría dar las gracias a Dave y Nick hasta ahora por sus respuestas. La buena noticia es que obtuve el bucle para trabajar (principio prestado de la publicación del Prof. Hydnman sobre pronóstico de lotes). Para consolidar las consultas pendientes: a) ¿Cómo puedo aumentar la cantidad máxima …

12 forecasting  arima  predictor  seasonality  multiple-seasonalities 

Dadas las siguientes dos series de tiempo ( x , y ; ver más abajo), ¿cuál es el mejor método para modelar la relación entre las tendencias a largo plazo en estos datos? Ambas series de tiempo tienen pruebas significativas de Durbin-Watson cuando se modelan en función del tiempo y …

12 regression  time-series  arima 

Han pasado más de 2 años que estoy trabajando en diferentes series de tiempo. He leído en muchos artículos que ACF se usa para identificar el orden del término MA y PACF para AR. Hay una regla general para MA, el retraso donde ACF se apaga repentinamente es el orden …

12 time-series  arima  autoregressive  moving-average 

Tengo una serie de zoológicos con muchos valores perdidos. ¿Leí que auto.arimapuede imputar estos valores faltantes? ¿Alguien puede enseñarme cómo hacerlo? ¡muchas gracias! Esto es lo que he intentado, pero sin éxito: fit <- auto.arima(tsx) plot(forecast(fit))

12 arima 

He estado leyendo el Capítulo 13 de Hamilton y tiene la siguiente representación de espacio de estado para un ARMA (p, q). Sea Luego, el proceso ARMA (p, q) es el siguiente: \ begin {alineado} y_t - \ mu & = \ phi_1 (y_ {t-1} - \ mu) + \ …

11 time-series  arima  kalman-filter  state-space-models 

Tengo una serie de tiempo mensual con una intervención y me gustaría cuantificar el efecto de esta intervención en el resultado. Me doy cuenta de que la serie es bastante corta y el efecto aún no está concluido. Los datos cds <- structure(c(2580L, 2263L, 3679L, 3461L, 3645L, 3716L, 3955L, 3362L, …

11 r  regression  arima  intervention-analysis 

Chris Chatfield, cuyos muchos libros y documentos de calidad que disfruté leyendo, en (1) da el siguiente consejo: Por ejemplo, la elección entre los modelos de series temporales ARIMA con valores bajos y aproximadamente iguales del AIC probablemente debería hacerse, no en lo que da el AIC mínimo, sino en …

11 forecasting  model-selection  arima  aic 

Me gustaría hacer un análisis de intervención para cuantificar los resultados de una decisión política sobre las ventas de alcohol a lo largo del tiempo. Sin embargo, soy bastante nuevo en el análisis de series de tiempo, así que tengo algunas preguntas para principiantes. Un examen de la literatura revela …

11 time-series  multivariate-analysis  arima  intervention-analysis 

He ajustado los modelos ARIMA a la serie temporal original, y el mejor modelo es ARIMA (1,1,0). Ahora quiero simular la serie de ese modelo. Escribí el modelo AR (1) simple, pero no podía entender cómo ajustar la diferencia dentro del modelo ARI (1,1,0). El siguiente código R para la …

11 r  time-series  arima 

Mi pregunta es sobre la diferencia conceptual entre Holt-Winters y ARIMA. Por lo que yo entiendo, Holt-Winters es un caso especial de ARIMA. Pero, ¿cuándo se prefiere un algoritmo sobre el otro? ¿Quizás Holt-Winters es incremental y, por lo tanto, sirve como un algoritmo en línea (más rápido)? Espero tener …

11 time-series  arima  exponential-smoothing 

Tengo una serie temporal y me gustaría modelarla como un proceso ARFIMA (también conocido como FARIMA). Si está integrado en el orden (fraccional) , me gustaría diferenciarlo fraccionalmente para hacerlo estacionario.ytyty_tytyty_tddd Pregunta : ¿es correcta la siguiente fórmula que define la diferenciación fraccional? Δdyt:=yt−dyt−1+d(d−1)2!yt−2−d(d−1)(d−2)3!yt−3+...+(−1)k+1d(d−1)⋅...⋅(d−k)k!yt−k+...Δdyt:=yt−dyt−1+d(d−1)2!yt−2−d(d−1)(d−2)3!yt−3+...+(−1)k+1d(d−1)⋅...⋅(d−k)k!yt−k+...\Delta^d y_t := y_t - d y_{t-1} …

11 time-series  arima  arfima 

He ajustado un modelo ARIMA (1,1,1) -GARCH (1,1) a la serie temporal de precios de registro del tipo de cambio AUD / USD muestreados a intervalos de un minuto en el transcurso de varios años, lo que me da más de dos millones de puntos de datos para estimar el …

10 time-series  arima  simulation  garch  finance 

¿Cómo puedo obtener p,d and qvalores en el ARIMA(p,d,q)modelo estimado por auto.arima(mytimeseries)? arima_model <- auto.arima (mytimeseries, ic = 'bic') Si nos fijamos en la salida de arima_model $ arma obtenemos, [1] 1 0 0 0 1 2 0 ¿Cuál es el significado de los números que aparecen en la secuencia …

10 r  arima