¿Cómo leer p, d y q de auto.arima ()?

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¿Cómo puedo obtener p,d and qvalores en el ARIMA(p,d,q)modelo estimado por auto.arima(mytimeseries)?

arima_model <- auto.arima (mytimeseries, ic = 'bic')

Si nos fijamos en la salida de

arima_model $ arma

obtenemos,

[1] 1 0 0 0 1 2 0

¿Cuál es el significado de los números que aparecen en la secuencia anterior?

r arima

— Rasoul
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Prueba esto:

fit <- auto.arima(WWWusage)
arimaorder(fit)

— Rob Hyndman
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Entonces, ¿qué significaron los números en su salida?

— Hack-R

Lea el arimaarchivo de ayuda: "Una forma compacta de la especificación, como un vector que proporciona el número de coeficientes AR, MA, AR estacional y MA estacional, más el período y el número de diferencias no estacionales y estacionales".

— Rob Hyndman el

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Si mira el archivo de ayuda de auto.arimay navega a la sección "Valor", se le dirige al archivo de ayuda de la arimafunción y allí encontrará lo siguiente (en la sección "Valor") con respecto a la armaranura:

Una forma compacta de la especificación, como un vector que da el número de coeficientes AR, MA, AR estacional y MA estacional, más el período y el número de diferencias no estacionales y estacionales.

A eso corresponden los siete elementos que informó. En su caso, tiene un ARIMA no estacional (1,2,0).

— Richard Hardy
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0

En caso de que sea más fácil de entender para algunas personas:

non_seasonal_ar_order = model_fit$arma[1]
non_seasonal_ma_order = model_fit$arma[2]

seasonal_ar_order = model_fit$arma[3]
seasonal_ma_order = model_fit$arma[4]

period_of_data = model_fit$arma[5] # 1 for is non-seasonal data

non_seasonal_diff_order = model_fit$arma[6]
seasonal_diff_order =  model_fit$arma[7]

— Isabela
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