Estadísticas y Big Data

Tengo ocho variables independientes y una dependiente. He ejecutado una matriz de correlación, y 5 de ellos tienen una baja correlación con el DV. Luego ejecuté una regresión múltiple por pasos para ver si alguno / todos los IV pueden predecir el DV. La regresión mostró que solo dos IV …

10 regression  correlation  statistical-significance  feature-selection  predictor 

Solo estoy tratando de implementar el algoritmo de Baum-Welch escalado y me he encontrado con un problema en el que mis variables hacia atrás, después de escalar, superan el valor de 1. ¿Es esto normal? Después de todo, las probabilidades no deberían ser superiores a 1. Estoy usando el factor …

10 machine-learning  hidden-markov-model  beta-distribution 

No entiendo por qué convertir una red bayesiana en un gráfico de factores es bueno para la inferencia bayesiana. Mis preguntas son: ¿Cuál es el beneficio de usar el factor gráfico en el razonamiento bayesiano? ¿Qué pasaría si no lo usamos? Cualquier ejemplo concreto será apreciado!

10 bayesian  graphical-model  bayesian-network 

Estoy trabajando con una serie de tiempo multivariante y usando el modelo VAR (Vector Autoregression) para el pronóstico. Mi pregunta es ¿Qué significa estacionariedad en realidad en un marco multivariante? 1) Sé que si en la configuración VAR si el determinante de la inversa de la matriz | IA | …

10 time-series  var  stationarity 

Estoy enseñando álgebra lineal a una clase de ingenieros, científicos sociales y programadores de computadoras. Acabamos de hacer una descomposición de valores singulares y tenemos un día extra, así que pensé en hablar sobre la relación entre la descomposición de valores singulares y el análisis de componentes principales. Tengo la …

10 pca  dataset  teaching 

Tengo una muestra que es un vector con 220 números. Aquí hay un enlace a un histograma de mis datos. . Y deseo verificar si mis datos se ajustan a una distribución de Pareto, pero no quiero ver gráficos QQ con esa distribución, pero necesito una respuesta exacta con el …

10 r  distributions  pareto-distribution 

Por lo tanto, una prueba U de Mann Whitney es aproximadamente un 95% más potente que una prueba t cuando se cumplen los supuestos de normalidad y varianza homogénea de la prueba t. También sé que una prueba U de Mann Whitney es más poderosa que una prueba t cuando …

10 anova  t-test  power  wilcoxon-mann-whitney 

He ejecutado modelos binomiales negativos y cuasi-Poisson basados ​​en un enfoque de prueba de hipótesis. Mis modelos finales que usan ambos métodos tienen diferentes covariables e interacciones. Parece que no hay patrones cuando trazo mis residuos en ambos casos. Por lo tanto, me preguntaba qué prueba podría usar para ver …

10 generalized-linear-model  negative-binomial  poisson-regression  model-comparison  quasi-likelihood 

Quiero encontrar el punto de corte para el género basado en una medición antropológica. Puedo dibujar las curvas y sé que en caso de que la sensibilidad y la especificidad sean igualmente importantes, se debe determinar el punto más cercano a la esquina superior izquierda del cuadro (o si la …

10 roc 

Me gustaría generar datos aleatorios a partir de una distribución normal restringida usando R. Por ejemplo, es posible que desee simular una variable de una distribución normal con mean=3, sd= 2y cualquier valor mayor que 5 se muestrea de la misma distribución normal. Por lo tanto, para la función general, …

10 r  normal-distribution  simulation  truncation 

¿Alguien sabe de una función o paquete R que pueda ayudarme a convertir los puntajes z en puntajes porcentuales? El objetivo final es clasificar o clasificar a un grupo de encuestados en cuatro categorías en función de la altura de sus puntajes z (20% puntajes más bajos, 30%, 30%, 20% …

10 r  quantiles  change-scores 

Estoy enseñando una clase sobre integración de funciones de varias variables y cálculo de vectores este semestre. La clase está compuesta por la mayoría de los estudiantes de economía y de ingeniería, con un puñado de matemática y física. Enseñé esta clase el semestre pasado, y descubrí que muchos de …

10 generalized-linear-model  teaching  integral  geometry  quasi-likelihood 

Desarrollé un estimador de densidad de kernel simple en Java, basado en unas pocas docenas de puntos (tal vez hasta cien) y una función de kernel gaussiana. La implementación me da el PDF y el CDF de mi distribución de probabilidad en cualquier momento. Ahora me gustaría implementar un método …

10 sampling  pdf  kde 

Tanto en la regresión ordinal como en la clasificación , está aprendiendo de una variable dependiente ordenada, por lo que mi pregunta es: ¿Cuál es la diferencia en la formulación (si la hay) entre el problema de regresión ordinal y un problema de aprendizaje para clasificar?

10 regression  ordinal-data  ranking 

En este momento estoy lidiando con muchas distribuciones, por ejemplo, FFF, ttt, χ2χ2\chi^2. Me preguntaba por qué estos grados de libertad significan distribuciones como la F(m,n)F(m,n)F(m,n) ¿distribución?

10 distributions  mathematical-statistics  degrees-of-freedom