Estadísticas y Big Data

He visto una versión del término "invariante de permutación" de la tarea de reconocimiento de dígitos MNIST. Qué significa eso?

14 machine-learning  neural-networks  terminology  conv-neural-network  definition 

Encontré el término Máquinas de factorización en sistemas de recomendación. Sé lo que es la factorización matricial para los sistemas de recomendación, pero nunca escuché hablar de las máquinas de factorización. Entonces, ¿cuál es la diferencia?

14 machine-learning  data-mining  recommender-system 

La notificación después de la tabla ANOVA después del análisis de K-medias indica que los niveles de significancia no deben considerarse como la prueba de medias iguales, ya que la solución de clúster se ha derivado en base a la distancia euclidiana para maximizar la distancia. ¿Qué prueba debo usar …

14 anova  k-means 

Mi comprensión general es que AIC trata con el equilibrio entre la bondad de ajuste del modelo y la complejidad del modelo. Un yoC= 2 k - 2 l n ( L )UNyoC=2k-2lnorte(L)AIC =2k -2ln(L) kkk = número de parámetros en el modelo LLL = probabilidad El criterio de información …

14 cross-validation  lasso  aic  ridge-regression  bic 

La página de Scikit Learn sobre Selección de modelos menciona el uso de validación cruzada anidada: >>> clf = GridSearchCV(estimator=svc, param_grid=dict(gamma=gammas), ... n_jobs=-1) >>> cross_validation.cross_val_score(clf, X_digits, y_digits) Se realizan dos bucles de validación cruzada en paralelo: uno mediante el estimador GridSearchCV para establecer gamma y el otro mediante cross_val_score para …

14 machine-learning  cross-validation  scikit-learn 

Entiendo que la Prueba de Bartlett se preocupa por determinar si sus muestras son de poblaciones con varianzas iguales. Si las muestras son de poblaciones con varianzas iguales, no podemos rechazar la hipótesis nula de la prueba y, por lo tanto, un análisis de componentes principales es inapropiado. No estoy …

14 variance  pca  heteroscedasticity 

En realidad, pensé que había entendido lo que se puede mostrar con un diagrama de dependencia parcial, pero usando un ejemplo hipotético muy simple, me quedé bastante perplejo. En el siguiente fragmento de código, genero tres variables independientes ( a , b , c ) y una variable dependiente ( …

14 r  random-forest  boosting  partial-plot 

En la regresión lineal, a menudo obtenemos múltiples R y R al cuadrado. Cuáles son las diferencias entre ellos?

14 regression  r-squared 

¿Alguien podría explicar en inglés sencillo cuál es la diferencia entre las reglas generales de Scott y Silverman para la selección de ancho de banda? Específicamente, ¿ cuándo es uno mejor que el otro? ¿Está relacionado con la distribución subyacente? ¿Número de muestras? PD: me estoy refiriendo al código en …

14 kernel-smoothing 

He estado mirando la página de Wikipedia para la correlación de distancia, donde parece caracterizarse por cómo se puede calcular. Mientras que podía hacer los cálculos que lucha para obtener medidas de correlación qué distancia y por qué los cálculos de las miro como lo hacen. ¿Existe una caracterización (o …

14 correlation  distance  intuition  distance-covariance 

Usando estos datos: head(USArrests) nrow(USArrests) Puedo hacer un PCA de esta manera: plot(USArrests) otherPCA <- princomp(USArrests) Puedo obtener los nuevos componentes en otherPCA$scores y la proporción de varianza explicada por componentes con summary(otherPCA) Pero, ¿qué sucede si quiero saber qué variables se explican principalmente por qué componentes principales? Y viceversa: …

14 r  pca  dimensionality-reduction  regression-strategies 

En econometría, ¿qué se entiende por forma reducida? Además, ¿qué buscan las personas cuando dicen "Me gustaría ver las estimaciones de forma reducida". Esto se ha dado en el trabajo y las explicaciones individuales y las búsquedas de Google son demasiado técnicas. Esperando que alguien pueda dar un ejemplo simple.

14 regression  multiple-regression  econometrics 

¿Cuál es la complejidad asintótica del tiempo de la regresión Lasso a medida que crece el número de filas o columnas?

14 lasso  time-complexity 

Tengo dos partes de un conjunto de datos multidimensionales, llamémoslas trainy test. Y quiero construir un modelo basado en el conjunto de datos del tren y luego validarlo en el conjunto de datos de prueba. Se conoce el número de grupos. Intenté aplicar el agrupamiento k-means en R y obtuve …

14 r  clustering  k-means 

Voy a usar el modelo ARMA-GARCH para series de tiempo financieras y me preguntaba si la serie debería ser estacionaria antes de aplicar dicho modelo. Sé que para aplicar el modelo ARMA, la serie debe ser estacionaria, sin embargo, no estoy seguro de ARMA-GARCH, ya que incluyo errores GARCH que …

14 time-series  finance  arma