Preguntas etiquetadas con sampling

Crear muestras de una población bien especificada utilizando un método probabilístico y / o produciendo números aleatorios a partir de una distribución especificada. Como esta etiqueta es ambigua, considere [muestreo-encuesta] para el primero y [monte-carlo] o [simulación] para el segundo. Para preguntas relacionadas con la creación de muestras aleatorias a partir de distribuciones conocidas, considere usar la etiqueta [generación aleatoria].

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¿Cómo generar una secuencia con una media de ?
Sé cómo generar una secuencia con media . Por ejemplo, en Matlab, si quiero generar una secuencia de longitud , es:0 ± 1 10000±1±1\pm 1000±1±1\pm 1100001000010000 2*(rand(1, 10000, 1)<=.5)-1 Sin embargo, ¿cómo generar una secuencia con una media de , es decir, con siendo ligeramente preferido?0.05 1±1±1\pm 10.050.050.05111
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¿Cómo derivar el muestreo de Gibbs?
De hecho, estoy dudando en preguntar esto, porque me temo que me remitirán a otras preguntas o a Wikipedia sobre el muestreo de Gibbs, pero no tengo la sensación de que describan lo que está a la mano. Dada una probabilidad condicional : p ( x | y ) y …
11 sampling  mcmc  gibbs 
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Muestreo de Gibbs para el modelo Ising
Pregunta de tarea: Considere el modelo Ising 1-d. Deje . es -1 o +1x=(x1,...xd)x=(x1,...xd)x = (x_1,...x_d)xixix_i π(x)∝e∑39i=1xixi+1π(x)∝e∑i=139xixi+1\pi(x) \propto e^{\sum_{i=1}^{39}x_ix_{i+1}} Diseñe un algoritmo de muestreo de gibbs para generar muestras aproximadamente a partir de la distribución objetivo .π(x)π(x)\pi(x) Mi intento: Elija aleatoriamente valores (-1 o 1) para llenar el vector . …
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Distribución muestral de coeficientes de regresión
Anteriormente aprendí sobre las distribuciones de muestreo que daban resultados para el estimador, en términos del parámetro desconocido. Por ejemplo, para las distribuciones de muestreo de y en el modelo de regresión linealβ^0β^0\hat\beta_0β^1β^1\hat\beta_1Yi=βo+β1Xi+εiYi=βo+β1Xi+εiY_i = \beta_o + \beta_1 X_i + \varepsilon_i β^0∼N(β0, σ2(1n+x¯2Sxx))β^0∼N(β0, σ2(1n+x¯2Sxx)) \hat{\beta}_0 \sim \mathcal N \left(\beta_0,~\sigma^2\left(\frac{1}{n}+\frac{\bar{x}^2}{S_{xx}}\right)\right) y β^1∼N(β1, …
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Muestreo con reemplazo en R randomForest
La implementación randomForest no permite el muestreo más allá del número de observaciones, incluso cuando se realiza un muestreo con reemplazo. ¿Por qué es esto? Funciona bien: rf <- randomForest(Species ~ ., iris, sampsize=c(1, 1, 1), replace=TRUE) rf <- randomForest(Species ~ ., iris, sampsize=3, replace=TRUE) Lo que quiero hacer: rf …
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Prueba fácil de
Deje ser variables aleatorias normales estándar independientes. Hay muchas pruebas (largas) que muestran queZ1, ⋯ , ZnorteZ1,⋯,ZnZ_1,\cdots,Z_n ∑i = 1norte( Zyo- 1norte∑j = 1norteZj)2∼ χ2n−1∑i=1n(Zi−1n∑j=1nZj)2∼χn−12 \sum_{i=1}^n \left(Z_i - \frac{1}{n}\sum_{j=1}^n Z_j \right)^2 \sim \chi^2_{n-1} Muchas pruebas son bastante largas y algunas usan inducción (por ejemplo, inferencia estadística de Casella). Me pregunto …
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Distribuciones sobre listas ordenadas
Digamos que tenemos una lista ordenada de artículos [a, b, c, ... x, y, z, ...] Estoy buscando una familia de distribuciones con soporte en la lista anterior gobernada por algún parámetro alfa para que: Para alfa = 0, asigna la probabilidad 1 al primer elemento, a arriba, y 0 …
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