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¿Cuál es la diferencia entre regresión cuantil condicional e incondicional?
El estimador de regresión cuantil condicional de Koenker y Basset (1978) para el cuantil se define como donde \ rho_ \ tau = u_i \ cdot (\ tau - 1 (u_i <0)) es una función de re-ponderación (llamada función de "verificación") de los residuos u_i .τthτth\tau^{th} βˆQR=minb∑i=1nρτ(yi−X′ibτ)β^QR=minb∑i=1nρτ(yi−Xi′bτ) \widehat{\beta}_{QR} = \min_{b} …