Preguntas etiquetadas con quantile-function

Me pregunto si hace una diferencia en la interpretación si solo el dependiente, tanto el dependiente como el independiente, o solo las variables independientes se transforman logarítmicamente. Considere el caso de log(DV) = Intercept + B1*IV + Error Puedo interpretar el IV como el porcentaje de aumento, pero ¿cómo cambia …

46 regression  data-transformation  interpretation  regression-coefficients  logarithm  r  dataset  stata  hypothesis-testing  contingency-tables  hypothesis-testing  statistical-significance  standard-deviation  unbiased-estimator  t-distribution  r  functional-data-analysis  maximum-likelihood  bootstrap  regression  change-point  regression  sas  hypothesis-testing  bayesian  randomness  predictive-models  nonparametric  terminology  parametric  correlation  effect-size  loess  mean  pdf  quantile-function  bioinformatics  regression  terminology  r-squared  pdf  maximum  multivariate-analysis  references  data-visualization  r  pca  r  mixed-model  lme4-nlme  distributions  probability  bayesian  prior  anova  chi-squared  binomial  generalized-linear-model  anova  repeated-measures  t-test  post-hoc  clustering  variance  probability  hypothesis-testing  references  binomial  profile-likelihood  self-study  excel  data-transformation  skewness  distributions  statistical-significance  econometrics  spatial  r  regression  anova  spss  linear-model 

Estoy leyendo sobre la función cuantil, pero no me queda claro. ¿Podría proporcionar una explicación más intuitiva que la que se proporciona a continuación? Como el cdf es una función monotónicamente creciente, tiene una inversa; denotémoslo por . Si es el cdf de , entonces es el valor de tal …

26 distributions  cdf  inverse-cdf  quantile-function 

Acabo de notar que la integración de la función cuantil de una variable aleatoria univariada (cdf inverso) de p = 0 a p = 1 produce la media de la variable. No he oído hablar de esta relación hasta ahora, así que me pregunto: ¿es este siempre el caso? Si …

17 mean  pdf  quantile-function 

Si FZFZF_Z es un CDF, parece que FZ(z)αFZ(z)αF_Z(z)^\alpha ( α > 0α>0 0\alpha \gt 0 ) también es un CDF. P: ¿Es este un resultado estándar? P: ¿Hay una buena manera de encontrar una función ggg con X≡g(Z)X≡g(Z)X \equiv g(Z) st FX(x)=FZ(z)αFX(x)=FZ(z)αF_X(x) = F_Z(z)^\alpha , donde x≡g(z)x≡g(z) x \equiv g(z) …

15 data-transformation  cdf  quantile-function 

El problema proviene de la página 377-379 de este [0] documento. Dada una distribución continua y una fija , considere:FFFz∈Rz∈Rz\in\mathbb{R} Lz(t)=PF(|z−Z|≤t)Lz(t)=PF(|z−Z|≤t)L_z(t)=P_F(|z-Z|\leq t) y H(z)=L−1z(0.5)=medZ∼F|z−Z|H(z)=Lz−1(0.5)=medZ∼F|z−Z|H(z)=L^{-1}_z(0.5)=\underset{Z\sim F}{\mbox{med}}|z-Z| donde es el inverso continuo correcto. Entonces, para una z fija , esta es la distancia media de todos los Z \ sim F a …

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