Preguntas etiquetadas con inference

Estoy llevando a cabo un estudio clínico donde determino una medida antropométrica de los pacientes. Sé cómo manejar la situación en la que tengo una medida por paciente: hago un modelo, donde tengo una muestra aleatoria de alguna densidad f θ , y hago lo habitual: escribir la probabilidad de …

10 inference 

Para una regresión lineal con múltiples grupos (grupos naturales definidos a priori), ¿es aceptable ejecutar dos modelos diferentes en el mismo conjunto de datos para responder las siguientes dos preguntas? ¿Cada grupo tiene una pendiente distinta de cero y una intersección distinta de cero y cuáles son los parámetros para …

10 r  regression  multiple-comparisons  inference  ancova 

Dejar que X1,X2,...,XnX1,X2,...,XnX_1, X_2, . . . , X_n iid variables aleatorias que tienen pdf fX(x∣θ)=θ(1+x)−(1+θ)I(0,∞)(x)fX(x∣θ)=θ(1+x)−(1+θ)I(0,∞)(x)f_X(x\mid\theta) =\theta(1 +x)^{−(1+\theta)}I_{(0,\infty)}(x) donde θ>0θ>0\theta >0 . Dar el UMVUE de 1θ1θ\frac{1}{\theta} y calcula su varianza He aprendido acerca de dos métodos para obtener UMVUE: Límite inferior Cramer-Rao (CRLB) Lehmann-Scheffe Thereom Voy a intentar esto …

10 self-study  estimation  inference  exponential-family  umvue 

Durante el año pasado, he estado escuchando mucho sobre los marcos de programación probabilística (PP) como PyMC3 y Stan , y qué tan bueno es el PP. Y hoy, alguien compartió este enlace conmigo: Pyro: un lenguaje de programación probabilístico profundo Sin embargo, realmente no sigo lo que tiene de …

10 bayesian  modeling  inference  software 

Para una tabla , dos formas de hacer inferencia en la tabla es a través de la prueba exacta de Fisher y también una regresión logística.2 × 22×22 \times 2 Me dijeron que usando una prueba exacta de Fisher, solo estamos interesados ​​en la presencia de asociación. Pero eso con …

10 regression  logistic  inference  contingency-tables  fishers-exact 

Hay algunas explicaciones que puedo encontrar que describen cómo interpretar los coeficientes de regresión lineal después de diferenciar una serie de tiempo (para eliminar una raíz unitaria). ¿Es tan simple que no hay necesidad de decirlo formalmente? (Soy consciente de esta pregunta , pero no estaba seguro de cuán general …

10 time-series  multiple-regression  econometrics  linear-model  inference 

Estoy tratando de tener una intuición más clara detrás: "Si hace que sea más probable, entonces hace que sea más probable", es decirAAABBBBBBAAA Supongamos que denota el tamaño del espacio en el que están y , luegon(S)n(S)n(S)AAABBB Reclamación: entoncesP(B|A)>P(B)P(B|A)>P(B)P(B|A)>P(B)n(AB)/n(A)>n(B)/n(S)n(AB)/n(A)>n(B)/n(S)n(AB)/n(A) > n(B)/n(S) entoncesn(AB)/n(B)>n(A)/n(S)n(AB)/n(B)>n(A)/n(S)n(AB)/n(B) > n(A)/n(S) que esP(A|B)>P(A)P(A|B)>P(A)P(A|B)>P(A) Entiendo las matemáticas, pero …

9 probability  inference  conditional-probability  intuition  association-measure 

Me hizo la siguiente pregunta un amigo. No pude ayudarla, pero espero que alguien me lo explique. No pude encontrar ningún ejemplo similar. Gracias por cualquier ayuda y explicación. P: Los resultados de 100 experimentos de lanzamiento de monedas se registran como 0 = "Cola" y 1 = "Cabeza". La …

9 probability  inference  bernoulli-distribution 

Me han enseñado que podemos producir una estimación de parámetros en forma de un intervalo de confianza después del muestreo de una población. Por ejemplo, los intervalos de confianza del 95%, sin supuestos violados, deberían tener una tasa de éxito del 95% de contener cualquier parámetro verdadero que estemos estimando …

9 hypothesis-testing  confidence-interval  estimation  inference 

¿Dónde puedo encontrar una prueba del teorema de Pitman-Koopman-Darmois? He buscado en Google desde hace bastante tiempo. Curiosamente, muchas notas mencionan este teorema pero ninguna de ellas presenta la prueba.

9 mathematical-statistics  references  inference  sufficient-statistics 

Suponga que tuvo un año extraterrestre con una longitud desconocida N. Si tiene una muestra aleatoria de dichos extraterrestres y algunos de ellos comparten cumpleaños, ¿puede usar estos datos para estimar la duración del año? Por ejemplo, en una muestra de 100, podría tener dos trillizos (es decir, dos cumpleaños …

9 estimation  inference  birthday-paradox 

Tengo una pregunta metodológica general. Es posible que se haya respondido antes, pero no puedo localizar el hilo relevante. Apreciaré los punteros a posibles duplicados. ( Aquí hay una excelente, pero sin respuesta. Esto también es similar en espíritu, incluso con una respuesta, pero esta última es demasiado específica desde …

9 modeling  inference  misspecification 

Los estadísticos bayesianos sostienen que "las estadísticas bayesianas pueden estimar parámetros que son muy difíciles de estimar mediante métodos frecuentistas". ¿La siguiente cita tomada de esta documentación de SAS dice lo mismo? Proporciona inferencias que son condicionales a los datos y son exactas, sin depender de la aproximación asintótica. La …

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Estoy leyendo el artículo de detección de punto de cambio en línea Bayesiano de Adams y MacKay ( enlace ). Los autores comienzan escribiendo la distribución predictiva marginal: dondeP(xt+1|x1:t)=∑rtP(xt+1|rt,x(r)t)P(rt|x1:t)(1)P(xt+1|x1:t)=∑rtP(xt+1|rt,xt(r))P(rt|x1:t)(1) P(x_{t+1} | \textbf{x}_{1:t}) = \sum_{r_t} P(x_{t+1} | r_t, \textbf{x}_t^{(r)}) P(r_t | \textbf{x}_{1:t}) \qquad \qquad (1) xtxtx_t es la observación en el …

9 time-series  bayesian  inference  change-point 

A veces suponemos que los regresores son fijos, es decir, no son estocásticos. Creo que eso significa que todos nuestros predictores, estimaciones de parámetros, etc. son incondicionales, ¿verdad? ¿Podría incluso ir tan lejos que ya no son variables aleatorias? Si, por otro lado, aceptamos que la mayoría de los regresores …

9 regression  inference  philosophical  conditioning  ancillary-statistics