Preguntas etiquetadas con exponential-family

En el Análisis de supervivencia, se supone que el tiempo de supervivencia de un rv XyoXiX_i se distribuye exponencialmente. Considerando ahora que tengo "resultados" de iid rv's . De hecho, solo una parte de estos resultados está "plenamente realizada", es decir, las observaciones restantes aún están "vivas".X1, ... , xnortex1,…,xnx_1,\dots,x_nXyoXiX_i …

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Tenía una tarea asignada para expresar la distribución binomial negativa como una familia exponencial de distribuciones dado que el parámetro de dispersión era una constante conocida. Esto fue bastante fácil, pero me preguntaba por qué requerirían que mantuviéramos fijo ese parámetro. Descubrí que no podía encontrar una manera de ponerlo …

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Pregunta Algo que me he estado preguntando por un tiempo: Deje que PθPθP_\theta sea ​​una familia exponencial (un parámetro) en aumento estocástico en el espacio muestral XX\mathcal{X} con Θ⊂RΘ⊂R\Theta\subset\mathbb{R} como su espacio de parámetro natural, es decir, ΘΘ\Theta es el conjunto de valores para el cual el cdf FθFθF_\theta define …

9 distributions  mathematical-statistics  exponential-family 

Recientemente tuve una discusión rápida con un amigo experto que mencionó que las SVM son el límite de temperatura cero de la regresión logística. La justificación involucraba politopos marginales y dualidad fenchel. No pude seguir. ¿Es cierta esta afirmación sobre que las SVM son el límite de temperatura cero de …

8 logistic  svm  graphical-model  exponential-family  maximum-entropy 

Esta pregunta es de la Introducción a las estadísticas matemáticas de Robert Hogg, sexta versión, pregunta 7.6.7. El problema es : Deje que se tome una muestra aleatoria de tamaño de una distribución con el pdfnnnf(x;θ)=(1/θ)exp(−x/θ)I(0,∞)(x)f(x;θ)=(1/θ)exp⁡(−x/θ)I(0,∞)(x)f(x;\theta)=(1/\theta)\exp(-x/\theta)\mathbb{I}_{(0,\infty)}(x) Encuentre el MLE y el MVUE de .P(X≤2)P(X≤2)P(X \le 2) Sé cómo encontrar el …

8 self-study  exponential-family  umvue  rao-blackwell 

Tengo una pregunta sobre la mezcla de anteriores conjugados. Aprendí y digo la mezcla de anteriores conjugados un par de veces cuando estoy aprendiendo bayesiano. Me pregunto por qué este teorema es tan importante, cómo lo aplicaremos cuando hagamos un análisis bayesiano. Para ser más específicos, un teorema de Diaconis …

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Me he encontrado con el término familia exponencial . Las distribuciones de Bernoulli, Gauss y muchas más pertenecen a esta familia exponencial. ¿Cuáles serían los puntos en común entre ellos?

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Tratando de demostrar que esto no pertenece a una familia exponencial. f(y|a)=4(y+a)(1+4a);0&lt;y&lt;1,a&gt;0f(y|a)=4(y+a)(1+4a);0&lt;y&lt;1,a&gt;0f(y|a)=4\frac{(y+a)}{(1+4a)} ; 0 < y < 1 , a>0 Aquí está mi enfoque: f(y|a)=4(y+a)e−log(1+4a)f(y|a)=4(y+a)e−log(1+4a)f(y|a) = 4(y+a)e^{-log(1+4a)} f(y|a)=(4y)(1+ay)e−log(1+4a)f(y|a)=(4y)(1+ay)e−log(1+4a)f(y|a) = (4y)(1+\frac{a}{y})e^{-log(1+4a)} Comparándolo con la forma estándar, h(y)=4yh(y)=4yh(y) = 4y y g(a)g(a)g(a) que tiene que ser una función de solo aaa, no …

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