Correlaciones alcanzables para variables aleatorias lognormales
Considere las variables aleatorias lognormales y con y .X1X1X_1X2X2X_2log(X1)∼N(0,1)log(X1)∼N(0,1)\log(X_1)\sim \mathcal{N}(0,1)log(X2)∼N(0,σ2)log(X2)∼N(0,σ2)\log(X_2)\sim \mathcal{N}(0,\sigma^2) Estoy tratando de calcular y para \ rho (X_1, X_2) . Un paso en la solución dada que tengo es:ρmaxρmax\rho_{\max}ρminρmin\rho_{\min}ρ(X1,X2)ρ(X1,X2)\rho (X_1,X_2) ρmax=ρ(exp(Z),exp(σZ))ρmax=ρ(exp(Z),exp(σZ))\rho_{\max}=\rho (\exp(Z),\exp(\sigma Z)) y ρmin=ρ(exp(Z),exp(−σZ))ρmin=ρ(exp(Z),exp(−σZ))\rho_{\min}=\rho (\exp(Z),\exp(-\sigma Z)) , pero han hecho algunas referencias a la comonotonicidad y la …