Estadísticas y Big Data

Preguntas y respuestas para personas interesadas en estadísticas, aprendizaje automático, análisis de datos, minería de datos y visualización de datos.


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¿Por qué la precisión de validación fluctúa?
Tengo un CNN de cuatro capas para predecir la respuesta al cáncer utilizando datos de resonancia magnética. Uso activaciones ReLU para introducir no linealidades. La precisión y la pérdida del tren aumentan y disminuyen monotónicamente, respectivamente. Pero, la precisión de mi prueba comienza a fluctuar salvajemente. He intentado cambiar la …

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Si un intervalo creíble tiene un previo plano, ¿es un intervalo de confianza del 95% igual a un intervalo creíble del 95%?
Soy muy nuevo en las estadísticas bayesianas, y esta puede ser una pregunta tonta. Sin embargo: Considere un intervalo creíble con un previo que especifique una distribución uniforme. Por ejemplo, de 0 a 1, donde 0 a 1 representa el rango completo de valores posibles de un efecto. En este …

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¿Necesitamos un descenso de gradiente para encontrar los coeficientes de un modelo de regresión lineal?
Estaba tratando de aprender el aprendizaje automático usando el material de Coursera . En esta conferencia, Andrew Ng usa un algoritmo de descenso de gradiente para encontrar los coeficientes del modelo de regresión lineal que minimizará la función de error (función de costo). Para la regresión lineal, ¿necesitamos un descenso …

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¿Cómo es Naive Bayes un clasificador lineal?
He visto el otro hilo aquí, pero no creo que la respuesta haya satisfecho la pregunta real. Lo que he leído continuamente es que Naive Bayes es un clasificador lineal (por ejemplo, aquí ) (de modo que dibuja un límite de decisión lineal) utilizando la demostración de probabilidades de registro. …

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¿Es cierto que el percentil bootstrap nunca debe usarse?
En las notas de MIT OpenCourseWare para 18.05 Introducción a la probabilidad y las estadísticas, primavera de 2014 (actualmente disponible aquí ), dice: El método del percentil bootstrap es atractivo debido a su simplicidad. Sin embargo, depende de la distribución de arranque de función de que una muestra particular sea …


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Importancia relativa de un conjunto de predictores en una clasificación aleatoria de bosques en R
Me gustaría determinar la importancia relativa de los conjuntos de variables para un randomForestmodelo de clasificación en R. La importancefunción proporciona la MeanDecreaseGinimétrica para cada predictor individual: ¿es tan simple como sumar esto en cada predictor de un conjunto? Por ejemplo: # Assumes df has variables a1, a2, b1, b2, …

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Error cuadrático medio y suma residual de cuadrados
Mirando las definiciones de Wikipedia de: Error Cuadrático Medio (MSE) Suma residual de cuadrados (RSS) Me parece que MSE=1NRSS=1N∑(fi−yi)2MSE=1NRSS=1N∑(fi−yi)2\text{MSE} = \frac{1}{N} \text{RSS} = \frac{1}{N} \sum (f_i -y_i)^2 donde es el número de muestras y es nuestra estimación de .NNNfifif_iyiyiy_i Sin embargo, ninguno de los artículos de Wikipedia menciona esta relación. …
31 residuals  mse 

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¿Cuándo es válida la estimación de sesgo bootstrap?
A menudo se afirma que bootstrapping puede proporcionar una estimación del sesgo en un estimador. Si es la estimación para alguna estadística, y son las réplicas de bootstrap (con i \ in \ {1, \ cdots, N \} ), entonces la estimación de bootstrap de sesgo es \ begin {ecation} …
31 bootstrap  bias 

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formato de datos libsvm [cerrado]
Estoy usando la herramienta libsvm ( http://www.csie.ntu.edu.tw/~cjlin/libsvm/ ) para la clasificación de vectores de soporte. Sin embargo, estoy confundido sobre el formato de los datos de entrada. Desde el archivo Léame: El formato del archivo de datos de entrenamiento y prueba es: <label> <index1>:<value1> <index2>:<value2> ... . . . Cada …





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