Estadísticas y Big Data

Soy un novato en estadísticas, por lo que me disculpo de antemano si estoy haciendo una pregunta mental. He buscado respuestas a mi pregunta, pero encuentro que muchos de los temas son demasiado específicos o van más allá de lo que actualmente entiendo. Tengo un trabajo de simulación que incluye …

8 distributions  sample-size  experiment-design  sampling 

Estoy tratando de establecer una distribución previa para un metanálisis bayesiano. Tengo la siguiente información sobre una variable aleatoria: Dos observaciones: 3.0, 3.6 Un científico que estudia la variable me ha dicho que , y que valores tan altos como 6 tienen una probabilidad distinta de cero.P(X&lt;2)=P(X&gt;8)=0P(X&lt;2)=P(X&gt;8)=0P(X<2)=P(X>8)=0 He utilizado el …

8 r  distributions  probability  bayesian  optimization 

Deje ser un conjunto finito y supongamos que queremos calcular el tamaño de un subconjunto .XAAAXXX Motivación : si podemos generar elementos de uniforme al azar, entonces podemos estimar el tamaño de por muestreo aleatorio. Es decir, tomamos muestras aleatorias de , si de ellas pertenecen a , entonces . …

8 estimation 

Estoy experimentando con R y descubrí que un anova () necesita un objeto de tipo lm. Pero, ¿por qué debería continuar con una anova después de esto? &gt; x &lt;- data.frame(rand=rnorm(100), factor=sample(c("A","B","C"),100,replace=TRUE)) &gt; head(x) rand factor 1 0.9640502 B 2 -0.5038238 C 3 -1.5699734 A 4 -0.8422324 B 5 0.2489113 …

8 r  anova 

Estimador de densidad de Kernel está dada por f ( x , h ) = 1f^(x,h)=1nh∑i=1nK(x−Xih)f^(x,h)=1nh∑i=1nK(x−Xih)\hat{f}(x,h)=\frac{1}{nh}\sum_{i=1}^{n}K(\frac{x-X_{i}}{h}) donde iid con alguna densidad desconocida,- ancho de banda,X1,...XnX1,...XnX_1,...X_nfffhhh KKK - función del núcleo ( , , ). El sesgo se puede calcular utilizando la expansión de Taylor: ∫∞−∞K(x)dx=1∫−∞∞K(x)dx=1\int_{-\infty}^{\infty}K(x)dx=1∫∞−∞K(x)xdx=0∫−∞∞K(x)xdx=0\int_{-\infty}^{\infty}K(x)xdx=0∫∞−∞K(x)x2dx&lt;∞∫−∞∞K(x)x2dx&lt;∞\int_{-\infty}^{\infty}K(x)x^2dx<\infty=∫ ∞ - ∞ K(y)(f′(x)hy+1∫∞−∞1hK(x−yh)f(y)dy−f(x)=∫∞−∞K(y)(f(x−hy)−f(x))dy∫−∞∞1hK(x−yh)f(y)dy−f(x)=∫−∞∞K(y)(f(x−hy)−f(x))dy\int_{-\infty}^{\infty}\frac{1}{h}K(\frac{x-y}{h})f(y)dy-f(x)=\int_{-\infty}^{\infty}K(y)\left(f(x-hy)-f(x)\right)dy = …

8 kernel-smoothing 

¿Dónde puedo encontrar una buena prueba de que los modelos basados ​​en CRF y los modelos basados ​​en regresión logística son convexos? ¿Hay algún truco general para probar / probar que un modelo o función objetivo es convexo?

8 logistic  optimization 

solo por curiosidad ... ¿Qué idioma se usa más aquí? R? MATLAB? ¿Pitón? ¿Java? ¿Qué hay para prototipo o para producción? Por ejemplo, creo que MATLAB se usa principalmente para la creación de prototipos, python para ambas prot. y producción ...

8 r  matlab  python  java 

Me dan 15 puntos. Los límites de control están en +/- 3σσ\sigma. Los puntos 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 y 15 caen dentro de los límites de control. Los puntos 2, 3, 12 y 14 están fuera de los límites de control, con 2 por …

8 control-chart  engineering-statistics 

Sé que la rpartfunción de R mantiene los datos que necesitaría para implementar una división multivariada, pero no sé si en realidad está realizando divisiones multivariadas. Intenté investigarlo en línea mirando los rpartdocumentos, pero no veo ninguna información de que pueda hacerlo o lo esté haciendo. Alguien sabe a ciencia …

8 r  multivariate-analysis  cart 

Al desarrollar un software de series temporales de propósito general, ¿es una buena idea hacer que su escala sea invariable? ¿Cómo haría uno eso? Tomé una serie temporal de alrededor de 40 puntos, y luego la multipliqué por factores que iban de 10E-9 a 10E3 y luego revisé las funciones …

8 time-series  scale-invariance 

¿Cómo puedo calcular la media truncada o recortada? Digamos truncado en un 10%? Puedo imaginar cómo hacerlo si tienes 10 entradas más o menos, pero ¿cómo puedo hacerlo para muchas entradas?

8 mean  robust  truncation  trimmed-mean 

Cerrado. Esta pregunta está fuera de tema . Actualmente no está aceptando respuestas. ¿Quieres mejorar esta pregunta? Actualice la pregunta para que esté en el tema de Cross Validated. Cerrado hace 4 años . Tengo un conjunto de datos con una estructura similar a un archivo de registro muy simple, …

8 time-series  r 

De acuerdo con la Ayuda de Microsoft Excel: VAR usa la siguiente fórmula: donde x es el promedio de la muestra PROMEDIO (número1, número2, ...) yn es el tamaño de la muestra. ¿No debería ser n, en lugar de n - 1, en el denominador?

8 variance  excel  unbiased-estimator 

Me horrorizó encontrar recientemente que Matlab devuelve para la varianza de muestra de una entrada escalar:0 000 &gt;&gt; var(randn(1),0) %the '0' here tells var to give sample variance ans = 0 &gt;&gt; var(randn(1),1) %the '1' here tells var to give population variance ans = 0 De alguna manera, la varianza …

8 r  variance  matlab 

Estoy buscando eficiencias de activación, lo que significa que tengo algún dispositivo que se dispara en de eventos. Al final, estoy interesado en alguna estimación de la eficiencia que es la probabilidad de disparar en un evento dado al azar. Usando un enfoque bayesiano con un previo uniforme sobre puedo …

8 distributions  beta-distribution