Estadísticas y Big Data

Mi pregunta básica es: ¿Qué es una cópula adaptativa? Tengo diapositivas de una presentación (desafortunadamente, no puedo preguntarle al autor de las diapositivas) sobre cópulas adaptativas y no entiendo, lo que esto significa resp. para que sirve esto? Aquí están las diapositivas: Luego, las diapositivas continúan con una Prueba de …

9 data-visualization  copula 

¿Qué relaciones y diferencias hay entre la teoría del aprendizaje estadístico y la teoría del aprendizaje computacional ? ¿Son sobre el mismo tema? ¿Resolver los mismos problemas y usar los mismos métodos? Por ejemplo, el primero dice que es la teoría de la predicción (regresión, clasificación, ...).

9 machine-learning  statistical-learning  artificial-intelligence 

Supongamos que son variables aleatorias independientes que toman valores o con probabilidad 0.5 cada uno. Considere la suma . Deseo el límite superior de la probabilidad . El mejor límite que tengo en este momento es donde c es una constante universal. Esto se logra limitando la probabilidad Pr (| …

9 probability  random-variable  bernoulli-distribution 

Estoy trabajando en el desarrollo de un modelo para predecir las ventas totales de un producto. Tengo aproximadamente un año y medio de datos de reservas, por lo que podría hacer un análisis estándar de series de tiempo. Sin embargo, también tengo muchos datos sobre cada 'oportunidad' (venta potencial) que …

9 predictive-models  forecasting  econometrics 

Supongamos que queremos hacer inferencia en una realización no observada de una variable aleatoria , que normalmente se distribuye con media y varianza . Supongamos que hay otra variable aleatoria (cuya realización no observada llamaremos de manera similar ) que normalmente se distribuye con media y varianza . Sea la …

9 meta-analysis 

Me gustaría entender el uso de la simulación de Monte Carlo en la chisq.test()función en R. Tengo una variable cualitativa que tiene 128 niveles / clases. El tamaño de mi muestra es 26 (no pude probar más "individuos"). Obviamente, tendré algunos niveles con 0 "individuos". Pero el hecho es que …

9 r  chi-squared  monte-carlo 

Antecedentes En un artículo de Epstein (1991): al obtener valores climatológicos diarios a partir de medias mensuales , se proporciona la formulación y un algoritmo para calcular la interpolación de Fourier para valores periódicos y espaciados pares. En el documento, el objetivo es obtener valores diarios de medios mensuales por …

9 r  interpolation  fourier-transform 

Tengo un randomForestmodelo de clasificación fina que me gustaría utilizar en una aplicación que predice la clase de un nuevo caso. El nuevo caso inevitablemente tiene valores perdidos. Predecir no funcionará como tal para las AN. ¿Cómo debo hacer esto entonces? data(iris) # create first the new case with missing …

9 r  random-forest  prediction  missing-data 

Espero que este sea el lugar correcto para preguntar, si no es así, siéntase libre de moverlo a un foro más apropiado. Hace tiempo que me pregunto cómo tratar las funciones integrables no cuadradas con la integración de Monte Carlo. Sé que MC todavía da una estimación adecuada, pero el …

9 monte-carlo  numerical-integration 

Si son distribuciones iid Poisson con el parámetro he calculado que la estimación de probabilidad máxima es para datos k_1, \ dots, k_n . Por lo tanto, podemos definir el estimador correspondiente T = \ frac {1} {n} \ sum_ {i = 1} ^ n K_i. Mi pregunta es ¿cómo …

9 variance  maximum-likelihood  poisson-distribution 

No estoy seguro de si esta pregunta es totalmente apropiada aquí, de lo contrario, elimínela. Soy un estudiante graduado en economía. Para un proyecto que investiga problemas en seguros sociales, tengo acceso a una gran cantidad de informes de casos administrativos (> 200k) que se ocupan de las evaluaciones de …

9 machine-learning  data-mining  econometrics  text-mining  natural-language 

Al leer Wikipedia sobre el análisis de correlación canónica (CCA) para dos vectores aleatorios e , me preguntaba si la respuesta de componentes principales (PCA) es la misma que CCA cuando ?XXXYYYX=YX=YX=Y

9 pca  multivariate-analysis  canonical-correlation 

Estoy tratando de muestrear desde un posterior que tiene muchos modos, particularmente lejos de los demás, usando MCMC. Parece que en la mayoría de los casos, solo uno de estos modos contiene el 95% de HP que estoy buscando. Traté de implementar soluciones basadas en simulación templada, pero esto no …

9 sampling  mcmc  inference  convergence 

Estoy tratando de calcular la probabilidad marginal de un modelo estadístico por los métodos de Monte Carlo: F( x ) = ∫F( x ∣ θ ) π( θ )reθF(X)=∫F(X∣θ)π(θ)reθf(x) = \int f(x\mid\theta) \pi(\theta)\, d\theta La probabilidad es de buen comportamiento - suave, cóncavo logarítmico - pero de alta dimensión. He …

9 monte-carlo  likelihood  marginal 

La situación Tengo un conjunto de datos con una dependiente una variable independiente . Quiero ajustar una regresión lineal continua por partes con puntos de interrupción conocidos / fijos que ocurren en . Los breakpoins se conocen sin incertidumbre, por lo que no quiero estimarlos. Luego ajusto una regresión (OLS) …

9 r  regression  standard-error  piecewise-linear